Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу понизило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшего американского банка JPMorgan Chase на одну ступень — c "AA-" до "A+" — с возможностью дальнейшего понижения.
Агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг JPMorgan на уровне "А", но ухудшило прогноз со "стабильного" до "негативного". Третье крупное международное агентство Moody's с февраля держит рейтинги JPMorgan на пересмотре с возможностью понижения сразу на две ступени в рамках переоценки кредитоспособности ведущих международных банков на фоне долгового кризиса.
Причиной послужила обнародованная 10 мая информация о том, что JPMorgan Chase за последние 6 недель понес убыток в размере $2 млрд из-за ошибочной стратегии по хеджированию рисков.
Акции банка ко вчерашнему закрытию потеряли 9,28% от уровня накануне, снизившись до $36,96. Цена акций на момент закрытия биржи не была минимальной за день.
"Масштаб убытков банка свидетельствует о недостатке ликвидности и о серьезных недостатках управления рисками", — отмечает Fitch.
Fitch, однако, полагает, что JPMorgan Chase может преодолеть текущий кризис. Тем не менее агентство внесло JPMorgan Chase в список компаний, по которым в ближайшие 6 месяцев возможно дальнейшее снижение рейтинга.
10 мая стало известно, что трейдеры банка использовали неправильную тактику на рынке производных ценных бумаг. Портфель, сформированный сотрудниками торгового подразделения, оказался более волатильным и нес в себе больше рисков, чем ожидалось. Из-за этих потерь убыток банка во II квартале может превысить $800 млн.
Столь масштабные потери были спровоцированы действиями легендарного трейдера Бруно Иксила ("лондонского кита"), который использовал кредитные дефолтные свопы 125 ведущих компаний для создания сложной торговой стратегии. По состоянию на 31 марта 2012 г. общий размер портфеля составлял около $8 млрд.
О Бруно стали говорить, после того как стало известно, что именно он является тем самым "лондонским китом", который спровоцировал резкие колебания котировок на рынке кредитных дефолтных свопов (CDS). Бруно Иксил аккумулировал огромные позиции в CDS, что позволило ему влиять на динамику рынка, объем которого составляет $10 трлн.
Трейдеры обвиняли его в том, что проводимые им операции искажают цены на рынке, что негативно для владельцев облигаций, использующих CDS для хеджирования рисков по бондам. По словам источника внутри JPMorgan Chase, Бруно Иксил с помощью своих операций приносил банку прибыль порядка $100 млн в год.
