Все крупнейшие банки США ответили требованиям Федеральной резервной системы (ФРС) к капиталу в рамках первого раунда ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST).
Как объявила ФРС, 31 банк, участвовавший в тестировании, сможет продолжить кредитование даже в условиях масштабного спада. Впервые за все время проверок, а это был уже пятый год подряд, все банки соответствуют установленным критериям.
Ввиду этого на следующей неделе ФРС, по всей видимости, утвердит планы большинства банков по выплате дивидендов и выкупу акций могут измениться. Эти планы являются краеугольным камнем II раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут опубликованы 11 марта после закрытия американских бирж.
Вместе с тем показатели достаточности капитала двух банков - Goldman Sachs Group Inc. и Zions Bancorp. - были критически близки к минимально допустимым значениям, поэтому Федрезерв может заставить их уменьшить выплаты акционерам. В этих условиях цены на акции обоих компаний снизились на электронных торгах после закрытия основной сессии в четверг.
Сводный коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) 31 банка в рамках худшего сценария составлял в этом году 8,2%, что значительно лучше как минимально допустимых 5%, так и результата первых стресс-тестов (5,5%).
Результаты значительно ниже среднего уровня в основном показывали банки с высокой долей торговых операций - для Goldman коэффициент достаточности снижался до 6,2%, для Morgan Stanley - до 6,3%.
Многие банки превысили допустимый минимум вдвое, а Deutsche Bank Trust Corporation - почти на 30 п. п.
Федрезерв предупреждал, что будет учитывать ряд "важных индикаторов", в том числе корпоративную культуру банка, структуру его управления и способность оценивать внутренние и внешние риски, и отдавать этим факторам предпочтение.
