Федеральная резервная система США договорилась с центробанками Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии, а также с Европейским центробанком о снижении процентной ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов с нынешних 100 б. п. Кроме того, центробанки договорились продлить соглашение о свопах до 1 февраля 2013 г. (срок нынешнего истекает 1 августа 2012 г.).
Новые ставки начнут действовать с 5 декабря.
«Цель этих действий — снизить напряженность на финансовых рынках и смягчить ее негативные последствия на предложение кредитов домохозяйствам и компаниям, стимулировав тем самым экономическую активность», — говорится в заявлении ФРС.
Европейские банки испытывают острую нехватку долларовой ликвидности, так как из-за кризиса в еврозоне они в значительной степени потеряли доступ к долларовому финансированию; в частности, американские паевые фонды денежного рынка, ранее активно покупавшие их долларовые векселя, радикально сократили вложения в них. По соглашению о свопах ФРС предоставляет центробанкам других стран доллары, которые те могут выдать коммерческим банкам под залог ликвидных ценных бумаг. Снижение ставки по свопам удешевит долларовое финансирование для банков других стран.
Центробанки стали основным источником фондирования для финансовых институтов. Вчера ЕЦБ предоставил банкам 265,5 млрд евро в виде семидневных кредитов — рекордный объем за последние два месяца.
ФРС организовала свопы с другими центробанками в разгар кризиса высокорискованных ипотечных облигаций в 2007 г. В феврале 2010 г. ФРС закрыла все своповые линии, но была вынуждена снова открыть их в мае, когда греческий долговый кризис стал распространяться на другие периферийные страны еврозоны.
«Согласованные действия центробанков — это, конечно, хорошо. Но могут ли вливания ликвидности изменить ситуацию, если корень проблемы — в европейских рынках государственного долга?», — говорит Йенс Сондергард, главный экономист по Европе at Nomura International (цитата по Bloomberg.)
Тем не менее, решение центробанков пришлось по душе участникам рынков (кроме того, за два часа до объявления ЦБ Китая впервые за три года смягчил денежную политику — снизил с 5 декабря требования к резервам банков на 50 б. п.). Индексы S&P 500 и FTSE 100 к 19.00 МСК растут на 3,2%, DAX — на 4,5%. ММВБ по итогам торговой сессии прибавил 3,1%, вплотную подобравшись к уровню 1500 пунктов (закрытие состоялось на отметке 1499,62 пункта); РТС поднялся на 5% до 1540,81.
Курс евро подскочил на 1,2% и даже пробил отметку $1,35, но потом опустился чуть ниже нее. Цены на нефть Brent, снижавшиеся в первой половине дня, поднялись выше $111, а цена меди подскочила на 4,5% до $7810.
