Мировые финансовые регуляторы рассматривают возможность повышения требований к капиталу крупнейших мировых банков, чтобы добиться от них ужесточения условий кредитования слишком крупных клиентов, дефолт которых может негативно сказаться на экономике стран.
Базельский комитет по банковскому надзору уже устанавливает более высокий коэффициент достаточности капитала для 30 крупнейших мировых банков, включая JPMorgan Chase&Co. и HSBC Holdings Plc.
Сейчас комитет пытается разработать эффективный механизм расчета реальной долговой нагрузки на балансы банков (leverage ratio — это соотношение всех активов банка (без взвешивания на риск к его капиталу первого уровня) с целью установить минимальный уровень, который нельзя будет нарушать (предлагается установить на уровне 3% для капитала первого уровня).
Один из способов поддержания соотношения между коэффициентом достаточности капитала и коэффициентом левериджа в структуре капитала банка - ввести более высокий коэффициент левериджа для мировых банков.
Финансовый кризис 2008 г. показал, что некоторые финансовые институты были настолько крупными и настолько тесно связаны с каждым аспектом мировой экономики, что им просто не удалось бы обанкротиться, несмотря на устранение стимулов по управлению рисками.
Совет по финансовой стабильности, возглавляемый главой Банка Англии Марком Карни, утвердил пять категорий банков, для которых разработано требование сохранять дополнительный капитал от 1% до 3% в зависимости от категории, к которой они были отнесены.
Базельский комитет, объединяющий регуляторов со всего мира, пока пытается определить, следует ли устанавливать дополнительный коэффициент левериджа и применять его в равной степени ко всем 30 банкам из списка крупнейших. Как вариант рассматривается возможности варьировать требования в зависимости от категории, присвоенной финансовому учреждению и определенной исходя из уровня риска.
Базельский комитет также рассматривает вопрос о том, следует ли устанавливать новый допустимый предел для нормы капитала первого уровня с целью удовлетворения новым требованиям. В то время как норма капитала первого уровня для мировых банков различается в зависимости от юрисдикции, в которой они находятся, для его поддержания банкам проще выпускать свои ценные бумаги и хранить их на балансе, нежели использовать акции других компаний.
Комитет рассматривает возможность установить более высокий коэффициент левериджа по отношению к минимальным требованиям или, если потребуется от банков, держать капитал в качестве буфера против рисков. В случае если решение будет принято, останется определить, стоит ли сокращать объем дополнительных выплат, таких как дивиденды, премии персоналу, если есть потери в буфере, или есть ли необходимость вмешательства регулятора в таких случаях.
Комитет также предложил банкам новый метод оценки воздействия деривативов на их балансы, который может уменьшить объем капитала кредиторов, и без того нуждающихся в ограничении левериджа. Комитет, в который входят ФРС и ЕЦБ, также предпринял шаги по облегчению сложностей банков, которые возникают у них, когда они имеют дело с залогами на миллиарды долларов от крупных клиентов.
