3 декабря 2015, 14:59
Прочитали: 440
Давайте обратимся к одной из статистических закономерностей.
Стартовал декабрь – «лучший месяц в году» для фондового рынка США. С декабря и по февраль, прежние аутсайдеры зачастую превращаются в лидеров.
Если рассмотреть статистику с 2006 года, то каждый год за исключение последнего10% акций S&P 500,продемонстрировавших наихудшую динамику до декабря, в последующие три месяца чувствовали себя не только лучше S&P 500, но и лучше фаворитов января-ноября. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте малой капитализации.
В прошлом году модель не сработала из-за падения цен на черное золото: нефтяные фишки так и остались в аутсайдерах.
БКС Экспресс
Источник: БКСЭкспресс