Федеральная резервная система США, несмотря на протест банков, участвовавших в стресс-тестах, все же опубликовала результаты, согласно которым 15 из 19 крупнейших американских банков успешно прошли «испытание».
Однако среди проваливших тестирование банков оказался американский банковский гигант Citigroup, также в этот список попали американские банки Ally Financial, MetLife и SunTrust.
Проблема в том, что Citigroup не сможет достичь минимального уровня капитала при предлагаемых мерах по его распределению среди акционеров в случае реализации «жесткого» сценария ФРС, в рамках которого предполагается рост безработицы до 13%, падение цен на недвижимость на 21%, обвал котировок на фондовом рынке более чем на 50%.
«Совокупный коэффициент обыкновенного капитала 1-го уровня, ключевой индикатор состояния банков, снизится до 6,3% в IV квартале 2013 года с 10,1% в III квартале 2011 года при разворачивании "крайне негативного" сценария развития событий», - говорится в докладе ФРС.
Однако, несмотря на это, эксперты оценивают такой результат как позитивный, так как в апреле 2009 г. при более мягких условиях стресс-теста его провалили 10 банков из 19, что говорит о позитивной динамике. Помимо этого, эксперты отмечают, что ФРС намеренно завышала негативные параметры теста на случай нового ухудшения ситуации в мировой экономике.
«Согласно результатам, Citigroup превысил требования стресс-тестов без предлагаемых действий с капиталом. Однако ФРС возразила против предлагаемых банком мер по возвращению капитала акционерам. В этом свете банк планирует предоставить Федрезерву новые планы по распределению капитала позднее в этом году, в соответствии с требованиями регулятора», — отметили представители Citi.
По данным ФРС, в случае реализации стрессового сценария достаточность банковского капитала первого уровня упадет до отметки в 5,9% (на конец текущего года показатель составляет 11,8%) без применения мер по капиталу, которые предложил банк. Однако с учетом данных мер и при стрессовом сценарии данный показатель опустится до 4,9%, что ниже планового показателя регулятора в 5%.
Согласно оценкам ФРС, Citigroup сможет удовлетворять необходимым требованиям, если не будет увеличивать дивиденды или выкупать собственные акции с рынка.
Одним из приятных «сюрпризов» для инвесторов стало успешное прохождение стресс-тестов Bank of America, который в 2009 г. продемонстрировал худшие результаты и был вынужден в соответствии с требованиями ФРС увеличить капитал на $34 млрд.
