CDS на США резко выросли

Заявления американского министерства финансов о потенциальном дефолте США по госдолгу встревожили инвесторов. На фондовых рынках отмечен всплеск волатильности. Стоимость рыночных контрактов по страховке от дефолта США заметно возросла.

Минфин США: дефолт по госдолгу опаснее кризиса 2008

Спокойствие на мировых фондовых рынках длилось недолго. На третий день бюджетного кризиса в США комментарии американского Минфина по поводу последствий дефолта по госдолгу привели к заметному усилению негативных настроений.

Рост волатильности был отмечен не только на фондовых и сырьевых рынках. Резкие колебания были также отмечены по процентным ставкам по суверенным гособлигациям и в других сегментах долгового рынка.

В частности, резко выросла стоимость страхования рисков от дефолта США. По данным агентства Bloomberg, контракты по кредитно-дефолтным свопам (credit-default swaps, CDS) показали наиболее бурный рост с ноября 2009 г.

CDS на США выросли на 11,5 базисных пунктов до отметки 44 базисных пункта, это самый высокий уровень с января текущего года.

При этом, вcего несколько недель назад, в сентябре, CDS на США опустились до своих минимальных значений за последние 4 года, составив 21 базисный пункт.

Ричард МакГвайр, старший стратег по долговому рынку Rabobank

“Сейчас рынок скорее встревожен, чем серьезно напуган. Можно сказать, что благодушное настроение у многих исчезло. Но с учетом текущего уровня CDS я бы не стал говорить о том, что инвесторы начали всерьез учитывать возможность дефолта США. Но чем дольше эта патовая ситуация будет продолжаться, тем больше будет вероятность того, что нам придется принять во внимание то, что раньше считалось немыслимым”.