Московская биржа опубликовала объяснение приостановки торгов на дневной и вечерней сессиях 15 июня. Причина в росте волатильности, которая превысила риск-параметры, и последующей рассинхронизации данных. Пострадали владельцы торговых роботов.
15 июня в 14:03 мск во время промежуточного клиринга на срочном рынке из-за резкого роста волатильности, наблюдаемого в последние месяцы, риск-параметры по одному из инструментов превысили стандартные для торговой системой значения, что привело к тому, что часть справочной информации стала передаваться некорректно, - отмечает биржа.
При этом основная информация, необходимая для торгов, а именно текущая позиция и гарантийное обеспечение, транслировалась корректно, участники торгов совершали сделки. Отдельные проблемы могли наблюдаться у алготрейдеров, программы которых используют справочную информацию, - утверждает биржа.
Чтобы исправить ошибку, возникшую во время проведения промежуточной клиринговой сессии, биржа приняла решение о проведении основной клиринговой сессии в пошаговом режиме с дополнительным контролем результатов, в связи с чем открытие вечерней сессии на срочном рынке было перенесено на 20:00 мск.
При старте торговой системы после проведения основной клиринговой сессии между одним из сервисов торговой системы и ядром торговой системы возникла рассинхронизация данных из-за наличия в сервисе некорректной информации, полученной во время торговой сессии 15 июня, которая привела к образованию некорректных рыночных данных, - поясняет биржа.
Для предотвращения распространения некорректных рыночных данных участникам торгов серверы распространения рыночных данных приостановили свою работу в 19:58 мск согласно алгоритму защиты данных. По решению биржи торги были приостановлены в 20:02 мск.
С целью возобновления торгов сотрудниками биржи была проведена работа по исправлению данных торговой системы, а также проведено дополнительное тестирование и синхронизация данных между сервисами торговой системы. При этом сотрудниками биржи были перепроверены рыночные данные за весь торговый день.
С 21:40 мск торговая система была доступна для снятия заявок. Торги были возобновлены в 22:20.
Торговая сессия 15 июня с 22:20 и торговая сессия 16 июня проходили в штатном режиме, вся информация транслировалась корректно.
Московская биржа приносит свои извинения участникам торгов.
С целью предотвращения подобных ситуаций в будущем биржа ввела дополнительный контроль за риск-параметрами инструментов срочного рынка с учетом возросшей исторической волатильности. Кроме того, на программном уровне планируется ввести дополнительный анализ входных данных по риск-параметрам.
В настоящее время, в рамках модернизации технологий управления рисками и клирингом идет разработка новых решений, которые позволят продолжать торги независимо от состояния клиринговых модулей. Это в совокупности с работами по разделению торговых и клиринговых модулей, проводимых в рамках создания новой IT-платформы, позволит повысить отказоустойчивость биржевых систем, - отмечается в заявлении биржи.
