Банк России впервые провел стресс-тестирование крупнейших кредитных потребительских кооперативов к кредитным рискам по итогам I полугодия 2015 г. Итоги неутешительные – необходимо создание резервов в сумме до 2 млрд руб.
В России действует около 3,6 тыс. кредитных потребительских кооперативов, согласно данным госреестра Банка России.
Банк России в апреле 2014 г. внес в список усиленного надзора 27 крупнейших в России кредитных кооперативов с общей численностью пайщиков свыше 5 тыс. человек.
Стресс-тестирование проводилось в отношении крупнейших кредитных потребительских кооперативов (КПК), доля которых на рынке кредитной кооперации (без учета сельскохозяйственных и жилищных накопительных кооперативов) составила около 37%.
Оценивались кредитные риски при изменении требуемого уровня резервирования и объемов просроченной задолженности. Риски ликвидности в рамках стресс-тестирования не рассматривались.
Действующее регулирование предусматривает поэтапное создание резервов под обесценение портфеля займов вплоть до 2017 г.
До конца 2015 г. КПК должны создать резервы на возможные потери по займам в объеме не менее 30% от расчетного, до конца 2017 г. – в 100% объеме, отмечает регулятор, опубликовав в пятницу предварительные итоги стресс-тестирования.
По итогам стресс-тестирования к концу 2017 г. КПК потребуется досоздать не менее 1,1 млрд руб. дополнительных резервов при условии сохранения текущего уровня просроченных займов.
Однако в случае ухудшения качества портфеля займов в 1,5 раза дополнительное резервирование для КПК оценивается в объеме не менее 2 млрд руб., заявили в ЦБ.
По итогам стресс-тестирования участникам рынка рекомендуется провести самотестирование влияния возможного досоздания резервов и, в случае необходимости, провести общие собрания пайщиков для принятия решений о солидарно - субсидиарном покрытии потенциальных убытков.
Банк России отмечает, что стресс-тестирование предполагает сценарный анализ, но не предусматривает оценку вероятностей реализации отдельных сценариев.
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ):
"Рынок кредитной кооперации в 2015 г., наряду с рынком микрофинансирования, демонстрирует рост. Причем это происходит на фоне сокращения банковского необеспеченного кредитования физических лиц. Многие граждане, по разным причинам не имеющие в новых условиях возможности получения банковского кредита, обращаются в микрофинансовые институты (КПК и МФО), которые, традиционно имеют более высокий аппетит к риску. В результате, мы видим рост сектора и повышение его значимости для всей индустрии розничного кредитования. Поэтому процедуры стресс-тестирования, примененные Банком России к крупнейшим КПК являются своевременным и полезным действием, которое, в том числе, должно стимулировать КПК повысить эффективность риск-процедур.
В соответствие с поправками в 218-ФЗ "О кредитных историях" КПК, также, как и МФО и банки, обязаны формировать кредитную историю своих заемщиков. И, если большинство МФО уже добросовестно выполняет эту норму закона (в НБКИ передают данные более 2000 МФО), в сегменте кредитной кооперации к этой процедуре подключены всего порядка 700 организаций".
