Имитационное моделирование Монте Карло

Аналитический метод решения проблемы посредством выполнения большого числа тестовых операций, называемых имитационным моделированием, и получения необходимого решения из объединенных результатов тестов. Метод вычисления распределения вероятностей возможных результатов.

Группы численных методов, основанных на получении множества реализаций стохастического процесса. Процесс формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи. Метод Монте-Карло широко используется в финансовых моделях для формирования случайных траекторий процентных ставок с целью прогноза денежных потоков. Например, модель CDOROM™ (основанная на методе Монте- Карло) разработана и используется агентством Moody’s для вычисления ожидаемых потерь (т.е. кредитного риска) по траншам синтетических ООДО исходя из вероятности дефолтов по активам, уровней восстановлений и корреляций. Аналитики рейтингово агентства Moody’s используют CDOROM™ для рейтингования синтетических сделок ООДО.