Ковариация

Статистический параметр, измеряющий степень совместного изменения случайных переменных.

статистическая характеристика согласованности случайных величин. Измеряет, насколько согласованными являются колебания двух случайных величин.

характеристика совместного изменения двух и боле признаков. vвляется центральным понятием в изучении корреляции. Ковариация количественных признаков измеряется произведением отклонений от средних значений (если отклонения от средних по всем признакам совпадают по направлению - ковариация положительная, если не совпадают - отрицательная). Ковариация неколичественных признаков изучается на основе совместных распределений - группировок данных по двум и более признакам.

(covariance) Показатель степени связи между значениями двух случайных переменных величин. Если х и у – переменные величины со средними значениями ?х и ?y, a i меняется от 1 до N, ковариация х и у определяется как cov(x, у)=?i(xi–?x)(yi–?y)/ /?i(xi–?x)2?i(yi–?y)21/2 Таким образом, ковариация представляет собой сумму произведений отклонений значений каждой переменной от среднего значения, деленную на произведение их среднеквадратических отклонений. Максимальное значение, которое может принять cov(x,y), равно +1, что означает полную положительную (прямую) корреляцию между переменными, минимальное значение, которое может принять cov(x,y), равно - 1, что означает полную отрицательную (обратную) корреляцию между переменными. Если cov(x,y)=0, переменные х и у являются независимыми друг от друга.