InvestFuture

РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Просмотры: 366
Оцените материал:
(оценок: 33, среднее: 4.67 из 5)

РАНГОВАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

(rank correlation) Метод проверки зависимости между двумя переменными с помощью определения корреляции их ранговых порядков. Этот метод может быть использован, если предполагается, что зависимость монотонно возрастает или снижается, но форма ее неизвестна. При числе N наблюдений каждой из двух переменных х и у, ранговая корреляция осуществляется по следующей формуле: C=?i(rxi–?)(ryi–?)/?i(r–?)2, где rxi, ryi – ранговые порядки xi и уi, а ? – средний ранг, равный (N+1)/2 Величина С может иметь любое значение между +1 и –1. Ранговая корреляция между переменными положительна, если С>0, и отрицательна, если С<0; если переменные независимы по рангу, С=0.

Экономика. Оксфордский толковый словарь