СЕРИЙНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ/ АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ

(serial correlation) Ситуация, когда значение переменной стохастического временного ряда не является независимым от значения, которое она имела в предшествующие периоды. Если x(t) – переменная временного ряда, измеренная в периоды времени 1, 2, ..., t, a y(f) является числовым значением тренда в момент t, определяем z(t)=х(y)–y(t). Нулевая автокорреляция будет иметь место, если ожидаемое значение Еz(t) x z(t–1)=0. Если Еz(t) x z(t–1)>0, то это будет положительная автокорреляция, если же Еz(t)–Z(t–1)<0, тогда мы имеем отрицательную автокорреляцию. Многие экономические переменные, такие, как темп развития инфляции или процент безработных, показывают наличие у них устойчивой положительной автокорреляции.