banner
banner

Дюрация Маколея

14:20 29.03.2025

    Средневзвешенный срок до погашения потоков наличности от облигации, где в качестве весов выступают текущие стоимости потоков наличности, деленные на цену.

    Дюрация Маколея - средневзвешенный срок до погашения потоков наличности от облигации, в котором в качестве весов выступают текущие стоимости потоков наличности, деленные на цену.

    Показатель, характеризующий средневзвешенный срок поступлений доходов от ценных бумаг, где в качестве весов выступают дисконтированные величины доходов (например, дюрация облигации с нулевым купоном равна ее сроку до погашения, т.к. все выплаты будут в конце срока). Разработан Ф. Маколеем в 1938г., получил распространение с начала 70-х годов XX века. См. пример 13.

    Никита  Марычев
    Никита Марычев

    Автор и по совместительству редактор сайта

    Копировать ссылку