Модели опционного ценообразования на базе кривой доходности
Модели опционного ценообразования на базе кривой доходности — это модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности.
Например, модель Блэка-Дермана-Тоя. Также называются моделями безарбитражного опционного ценообразования (arbitrage-freeoption-pricingmodels).
Подпишитесь на рассылку