КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЬТА - что это такое простыми словами | глоссарий IF
banner
banner

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЬТА

14:20 29.03.2025

    См. Дельтаотношение цены опциона к цене финансового инструмента, на который получен опцион. на профессиональном слэнге показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе. Коэффициент дельта - показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе. Коэффициент дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1.показатель чувствительности рассчитываемой стоимости опциона к незначительным колебаниям цены базового актива. Часто называется "хеджевым коэффициентом" (hedge ratio). Изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут "в деньгах", тем ближе его дельта к -1. И наоборот, чем глубже "в деньгах" опцион колл, тем ближе его дельта к 1.. 1) Мера соотношений между ценой опциона и соответствующего фьючерсного контракта или ценой акций. В случае опциона на покупку "дельта" в 0,50 означает повышение на полпункта премии на каждый доллар, на который поднимается цена акции. В случае опционных контрактов на продажу премия растет по мере падение цен на акции. По мере приближения сроков истечения действия опциона контракты "с деньгами" (in-the-money) приближаются к "дельте" со значением 1. (2) На Лондонской фондовой бирже "дельта"акции (delta stocks) являются видом наименьших платежных ("бонусных") средств и не указываются в электронных дилерских системах.

    Никита  Марычев
    Никита Марычев

    Автор и по совместительству редактор сайта

    Копировать ссылку