Коэффициент детерминации

14:20 29.03.2025

определяется при построении линейной регрессионной зависимости. Равен доле дисперсии зависимой переменной, связанной с вариаций независимой переменной.

Мера того, насколько хорошо соотносятся зависимые и независимые переменные в регрессивном анализе. Например, процент от изменения доходности актива, объясняемый доходностью рыночного портфеля.

степень тесноты связи между регрессивной линией и фактическими данными. R2 показывает, какая доля общей вариации исследуемого показателя определяется (детерминируется) совокупным влиянием функции регрессии (т. е. выбранными нами объясняющими показателями).

Подпишитесь на рассылку

Термин