коэффициент, соответствующий "дельте" опциона.hedge ratio) – объем открытых позиций по производному инструменту в процентах к объему позиций по базовому активу. ожидаемое изменение стоимости опциона, отнесенное к изменению рыночной цены финансового актива, лежащего в его основе. Отношение нестабильности портфеля, который должен быть хеджирован, к доходу от нестабильности инструмента хеджирования. показатель, определяемый дельтой опциона и означающий соотношение фьючерсов и опционов, необходимое для создания безрисковой позиции.Коэффициент хеджирования - отношение стоимости купленных или проданных фьючерсных контрактов к стоимости хеджируемого товара по текущей стоимости. Отношение изменения цены опциона колл к изменению цены базового актива. математическая величина, равная дельте опциона (см). Используется при обеспечении рынка каких-либо ценных бумаг, так как теоретически хеджирование рисков может быть достигнуто совершением противоположных сделок на соответствующие цены и опционы покупателя. (См. Хеджирование.)
