Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза — это модель назначения цены опциона колл, основанная на арбитражных аргументах.
Согласно модели Блэка-Шоулза премия опциона колл европейского стиля находится - в прямой зависимости от цены базисного актива, волатильности, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и - в обратной зависимости от цены исполнения.
Подпишитесь на рассылку