Нейтральная дельта
Нейтральная дельта — это независимость стоимости портфеля от изменения стоимости актива, на который продаются опционы.
состояние минимальной ценовой уязвимости, достигаемое покупкой или продажей некоторого количества опционов с определенным коэффициентом "дельта" для приведения позиции к суммарной нулевой дельте.
Подпишитесь на рассылку