Принцип систематического риска
Принцип систематического риска — это принцип, по которому при управлении крупными, хорошо диверсифицированными инвестиционными портфелями значение имеет только систематический риск, поэтому ожидаемую доходность таких портфелей можно соотносить лишь с систематическим риском.
Подпишитесь на рассылку