Прогноз поведения золота на основе логопериодического индикатора
Выполняю обещание, о представлении данных для логопериодического индикатора (статья «Бог времени неумолимо переносит нас в неясное будущее»).
Так как теорию индикатора я показывал на примере рынка золота, то и «практику» продолжу для этого же рынка.
Оценивался период от даты катастрофического скачка (23.08.2011) и по наше время.
Первые результаты расчета таковые:
A=8,06; B=-1.4; C=-0,09; tc,= 11,6438356164384; = 0,103; w = 9,414; f=1.
Графический результат первой подгонки выглядит, как изображено на рисунке 1.4.
Рис. 1.4 Первое приближение логопериодического индикатора рынка золота
Некоторое несоответствие в характере движения объясняется восстановительной инерцией данного кризиса.
Покажу, как нарастал и стабилизировался кризис 80-х годов, представленный на рисунке 2.4
Рис. 2.4 Характер кризиса 80-х годов
И для сравнения представлю характер текущего кризиса на рисунке 3.4
Рис. 3.4 Характер текущего кризиса
Видно, что текущий кризис характеризуется более инертным поведением. Но со временем значения индикатора и реальные ценовые данные все же сходятся. При этом видно некоторое его прогностическое опережение.
Из полученных данных был получен прогноз до 2015-го года, который можно увидеть на рисунке 4.4.
Рис. 4.4 Прогноз послекризисной стабилизации рынка золота
Разумеется, это предварительный прогноз и параметры будут еще неоднократно уточняться.
Источником данных для всех расчетных данных является London Bullion Market Association.