одна из форм рыночной стратегии с применением опционов, предусматривающая одновременную покупку опциона колл и опциона пут на один и тот же базисный актив с одинаковой ценой исполнения.
форма срочных сделок купли-продажи ценных бумаг, характеризуемая тем, что лицо, купившее стеллаж, приобретает право при наступлении срока сделки выступить в роли либо продавца, либо покупателя ценных бумаг по своему выбору (но не одновременно).
Вид срочной сделки с премией, в результате которой плательщик премии приобретает право самостоятельного определения своего положения в сделке, т. е. при наступлении срока объявить себя покупателем или продавцом, причем он обязан либо купить у своего контрагента-получателя премии бумаги по высшему курсу, либо продать их ему по низшему курсу, зафиксированному в сделке. Эти курсы называются точками стеллажа.
англ. straddle) – одна из форм рыночной стратегии с применением опционов, предусматривающая одновременную покупку опциона колл (опциона на покупку) и опциона пут (опциона на продажу) на один и тот же базисный актив с одинаковой ценой исполнения. Стратегию С. инвестор применяет в случае, если он прогнозирует изменение цены базисного актива, лежащего в основе опциона, но ему не ясно направление этого изменения (напр., при слиянии или присоединении компании). См. также Стрэнгл.