Центробанк внедряет CDS и ЦФА для снижения концентрации рисков банков
Центробанк вводит новые инструменты
Банк России в текущем году начнет учитывать кредитно-дефолтные свопы (CDS) и кредитные цифровые финансовые активы (ЦФА) в нормативах концентрации кредитных рисков банков. Это решение направлено на создание стимулов для снижения концентрации и перераспределения рисков в банковском секторе, как говорится в консультативном докладе Центробанка о регулировании рисков концентрации.
Подробности нововведений
Центробанк предусмотрел возможность переноса риска с заемщика на продавца CDS. В результате этого банки смогут не учитывать риск по кредитам, где денежные требования к заемщику после продажи кредитного ЦФА переходят к инвестору. Таким образом, использование этих инструментов позволит банкам распределять кредитные риски более эффективно.
Предыстория изменений
До настоящего времени кредитные риски снижались преимущественно за счет обеспечений, таких как гарантии и поручительства. Однако кредитно-дефолтные свопы до сих пор не учитывались в расчетах нормативов как инструмент перераспределения рисков. Теперь банки смогут снижать кредитный риск на размер приобретенных CDS, поскольку риск при их покупке фактически переходит на продавца CDS.
Влияние на текущие регулирования
В настоящее время действующее регулирование не учитывает выпущенные банками кредитные ЦФА как средство снижения рисков. Однако центробанк планирует обнулить риск веса по ссудам, если кредитный риск переходит на инвестора при продаже ЦФА, при условии, что банк-продавец сохраняет 20% риска и предоставляет достаточную информацию для оценки рисков инвестором.
Планы на будущее
В третьем квартале этого года Банк России намерен внедрить в регулирование кредитные ЦФА и CDS. Это поможет банкам в распределении кредитных рисков и снижении их концентрации. О планах введения новых инструментов для управления рисками говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в марте на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!