banner

100% Кривая досрочного погашения

14:20 29.03.2025

    Эталонный график, разработанный Ассоциацией облигационного рынка (Bond Market Association) для отражения дефолтов. При помощи кривой дефолтов графически отображается зависимость статистической вероятности наступления дефолта от "выдержки" пула, средневзвешенной по остатку основного долга всех кредитов пула. Кривая 100% SDA предполагает, что условный процент досрочного погашения (УПДП), будет увеличиваться на 0,02% ежемесячно, а в 30-м месяце будет достигнут пик на уровне 0,60% УПДП. Уровень дефолтов будет оставаться на таком уровне в течение последующих 30 месяцев. Начина с 61-го месяца уровень дефолтов снижается на 0,0095% ежемесячно до 120-го месяца, в котором будет достигнут постоянный уровень на весь оставшийся срок кредита - 0,03%. В данном случае УПДП отражает годовой процент остатка основного долга по дефолтным кредитам. В целом модель 100% SDA справедлива для кредитов со сроком, равным или превышающим 15 лет. См. пример 6.

    Никита  Марычев
    Никита Марычев
    Редактор
    Копировать ссылку
    Читайте также:
    Термин
    test
    Что такое фактор J
    13:03 10.04.2025
    София Миннебаева
    Термин
    test
    Закон Cэя
    12:59 10.04.2025
    София Миннебаева
    Термин
    test
    Расчетно-кассовый центр Банка России
    12:55 10.04.2025
    София Миннебаева