Всем доброго вечера, дорогие друзья! Продолжаем нашу серию обучающих курсов, которая, кстати, уже подходит к концу.
На прошлых уроках мы разбирали, как прогнозировать направление тренда с помощью традиционных инструментов технического анализа. Но, согласитесь, что решить эту задачу очень непросто. Тем более на рынке криптовалют с его манипуляциями и отсутствием регуляторов.
Сегодня поговорим об одном новом и очень интересном инструменте, называется он «Множитель Майера» (Mayer Multiple).
Прошлые материалы вы можете прочитать здесь:
День 1
День 2
День 3
День 4
День 5
День 6
День 7
День 8
День 9
День 10
День 11
День 12
День 13
Mayer Multiple (MM) – это инструмент, помогающий выявить как сильную перекупленность, так и дно рынка (в нашем случае — для битка). Формула выглядит следующим образом:
Стоимость актива / 200-дневная скользящая средняя (MA)
К примеру, если цена биткоина “намного” выше скользящей средней, то это сигнализирует о перекупленности актива. В свою очередь, если цена биткоина “намного” ниже скользящей средней, то значит актив перепродан.
Используя Mayer Multiple необходимо обращать внимание на два главных уровня – 1 и 2.4. Если MM находится выше 1 пункта, то это сигнализирует о том, что цена актива над MA 200, если ниже 1 пункта, то цена под MA 200.
Если на MM цена биткоина достигла 2.4 пунктов, то это сигнализирует о сильной перекупленности и скором развороте цены.
С 2013 по 2015 год на рынке криптовалют господствовал медвежий тренд. Тогда дно у биткоина было зафиксировано на отметке $175, Mayer Multiple демонстрировал 0.407 пункта. И, наконец, в декабре 2018 года при падении битка до $3200 (Bitfinex), индикатор показывал 0.509 пункта.
Да, и еще — множитель Майера выше 1 можно считать признаком бычьего рынка, что, собственно говоря, мы и наблюдаем с начала Апреля.
Далее я хочу познакомить вас с еще одним интересным инструментом — называется он «Процентный Диапазон Вильямса» — Williams %R
Пару слов о создателе индикатора: в начале своей финансовой карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, но особого успеха ему это не принесло. Но затем Ларри Вильямс переключился на срочный рынок и к началу 1970-х стал миллионером. Однако настоящий успех пришел в 1987 году, когда Ларри Вильямс решил принять участие в Robbins World Cup – Мировом чемпионате по фьючерсам, организованным известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное – он показывает прибыльность 11 376%, а активы его вырастают до двух миллионов долларов. До сих пор этот рекорд остается непревзойденным.
С именем Ларри Вильямса связано много слухов. С одной стороны, его называют чуть ли не самым успешным трейдером современности. С другой стороны, многие из его коллег по цеху считают Ларри Вильямса мошенником и активно выступают против него в СМИ.
Этот технический индикатор показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент: быки или медведи. По сути, это осциллятор, показывающий зоны перепроданности / перекупленности. Его обычно применяют в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми индикаторами. Например, если наблюдается восходящая тенденция, то необходимо дождаться, когда кривая индикатора Ларри Вильямса попадет в зону перепроданности, и наоборот.
Как видим на недельном графике индикатор вошел в зону перекупленности.
Оптимальным периодом индикатора Williams %R является число 14, которое идеально подходит для часовых, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов. Увеличение периода приводит к снижению количества сигналов, но при этом к увеличению их качества.
А вот так картина выглядит по 1 дню:
Mayer Multiple почти добрался до отметки 2.4 (как мы помним, это говорит о перекупленности актива и вероятном скором развороте).
OBV (On Balance Volume) подошел к уровню сопротивления, поговорим об этом чуть позже, и Williams %R также находится в зоне перекупленности.
Ну и в довершение не лишним будет посмотреть, что происходит на Финиксе по шортам/лонгам.
Как мы помним, самое лучшее топливо для рынка — это закрывающиеся шорты, то есть покупки по текущей стоимости, которые толкают цену вверх. Такой несложный анализ говорит нам, что как минимум рынок должен пойти на более глубокую коррекцию. Время покажет.
В своей торговле Ларри Вильямс отдавал предпочтение среднесрочным и долгосрочным таймфреймам. Он дожидался устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже искал точки входа. Что касается внутридневной торговли, то Ларри Вильямс ясно дал понять в одном из своих интервью, что такая торговля требует максимального напряжения в течение всего дня, при этом работа идет на износ, и полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса только долгосрочная торговля может быть результативной, при этом следует реагировать только на сильные сигналы. В своей стратегии Ларри Вильямс руководствуется следующими принципами:
1. Важность «больших дней». Большинство трейдеров, в том числе и профессионалов, не в состоянии понять механику краткосрочных колебаний цены. Чем более низкий таймфрейм мы используем, тем большее количество элементов информации накладываются друг на друга и создают избыточную сложность в понимании рынка. Например, если вы берете пятиминутный график, то с одной стороны, у вас больше возможностей для торговли, а с другой стороны, много противоречивой информации с разных таймфреймов, а значит плохо работают свечные модели и графические фигуры, больше ложных пробоев, и т. д. Поэтому существенно возрастает сложность в принятии решений. По мнению Ларри Вильямса наибольшая прибыльность достигается в ударные дни или дни с большим диапазоном, то есть торговые дни с высокой волатильностью. Ударный день открывается вблизи одного экстремума и закрывается вблизи другого.
2. Чередование диапазонов. Дни малых диапазонов чередуются с днями больших диапазонов. Это достаточно распространенный принцип, который известен каждому практикующему трейдеру. Дни с боковым движением сменяются днями с высокой волатильностью. Появление ударного дня часто обуславливается наличием малых диапазонов;
3. Смещение точки закрытия. Окончание ценового движения часто сопровождается смещением точки закрытия в сторону этого движения (на растущем тренде дни закрываются все выше и выше);
4. Дни крупных рывков. После дня с повышенной волатильностью, сопровождающимся новым экстремумом за период в 3 дня (последовательность из трех баров, каждый из которых выше или ниже предыдущего), в случае если движение не продолжилось, можно рассматривать продажу на пробитие противоположного экстремума дня «крупного рывка»;
5. «Ловушка специалистов». Если после ударного дня в течение 1-3 дней происходит прорыв точки закрытия свечи с высокой волатильностью, то существует огромная вероятность, что движение было ложным, и следует ожидать разворота рынка. Вот пример таких сделок на продажу:
Описанные выше паттерны Ларри Вильямса являются лишь небольшой частью его стратегии торговли. Все это и многое другое вы сможете найти в его книгах: «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и «Секреты торговли на фьючерсном рынке».
И на сегодня у нас остался еще один инструмент, на котором я бы хотел остановиться отдельно. Это достаточно простой, но полезный осциллятор, называется он OBV (On Balance Volume). OBV использует комбинацию объема и ценовой активности. В его основу заложена теория о том, что вслед за резким изменением объема торгов всегда следует сильное ценовое движение. Например, когда крупные игроки начинают покупать активы, то цена какое-то время еще может падать вниз, а затем резко взлетает вверх. Это наблюдение можно применять в своей стратегии. Однако индикатор OBV работает хорошо только на дневных графиках, на более мелких таймфреймах он может давать сильные искажения.
Сигналы или как пользоваться индикатором OBV
Индикатор может использоваться: для подтверждения текущей тенденции; для получения сигналов дивергенции и разворота тренда; Когда каждый новый максимум/минимум ценового графика совпадает с соответствующим экстремумом индикатора, значит, можно говорить о наличии устойчивого восходящего/нисходящего тренда.
Если вектор направлен вверх, можно открывать сделку на покупку, если вниз – на продажу.
Естественно, что подтверждение тренда – это не сигнал к торговой сделке, а просто полезная информация к размышлению. В состоянии флета индикатор долгое время не выходит за границы некоего горизонтального коридора и не образует последовательных пиков/впадин. В этот период сильные тенденции на рынке отсутствуют.
Те инструменты, с которыми мы сегодня познакомились, как вы уже могли понять, лучше всего подходят для средне- и долго-срочной торговли. А именно помогают найти точки входа и выхода.
С начала апреля ситуация на рынке существенно поменялась — ниже $3 200, вопреки ожиданиям многих людей, Биткойн так и не пошел. Сейчас, после такого бурного роста, было бы неплохо отправится на коррекцию. Но мы то с вами знаем, что когда ситуация выглядит слишком очевидной, чаще все происходит наоборот. Так что будьте внимательны и берегите деньги.
Всем желаю удачной недели и до встречи!
