Гамма

англ.gamma величина

изменения дельты опциона в зависимости от колебания цены фьючерса.

величина изменения дельты опциона в зависимости от колебания цены соответствующего фьючерса.

Отношение изменения дельты опциона к небольшому изменению цены актива, на который продается опцион.

Гамма - в криптографии - псевдослучайная числовая последовательность, вырабатываемая по определенному алгоритму и используемая для зашифрования открытых данных и расшифрования зашифрованных данных.

Отношение изменения дельты опциона к изменению цены актива, на который продается опцион.

Показатель изменения дельты (Delta) опциона на каждый пункт изменения цены финансового инструмента, лежащего в основе. Например, предположим, что акции XYZ торгуются на уровне 60, цена исполнения опциона колл по этим акциям составляет 55, гамма равна 0,05, а дельта - 75. Если акции повышаются до 61, то новое значение дельта составит 80.

вторичный показатель, характеризующий чувствительность показателя «дельта» опциона к незначительным колебаниям курса предмета опциона. Некоторые торговцы опционами стремятся сформировать позиции, «нейтральные» по отношению к Г. как для опционов продажи, так и для опционов покупки и за счет этого избежать дополнительных расходов, связанных с покупкой и продажей ценных бумаг, являющихся предметом этих опционов.

GAMMA

Показатель чувствительности дельты опциона к незначительным изменениям в цене соответствующего фин. инструмента. Некоторые биржевые маклеры, торгующие опционами, пытаются создать `гамма-нейтральные` позиции по опционам (длинным и коротким) т. о., чтобы дельта всей позиции оставалась неизменной при незначительных изменениях цены соответствующего фин. инструмента. Используя этот метод, продавцы могут создать достаточно постоянную дельту и избежать издержек по сделкам, связанным с покупкой и продажей соответствующего фин. инструмента при изменении его цены