Индекс рыночной волатильности Чикагской опционной биржи

Индикатор, позволяющий оценить рыночную волатильность, ожидаемую в течение 30 следующих календарных дней, посредством расчета взвешенного среднего подразумеваемых волатильностей восьми опционов "колл" и "пут" на индекс Standard&Poors 100 Stock Index, средний срок истечения которых составляет 30 дней. Очень высокие и низкие значения VIX могут представлять собой довольно точные сигналы "от противного", хотя в действительности абсолютное значение этого индекса не играет существенной роли, если индекс демонстрирует резкое отклонение вниз или вверх относительно предыдущего показателя. Сигналы о покупке часто возникают, если VIX разворачивается вниз после резкого подъема, а сигналы о продаже – если индекс движется вверх, отталкиваясь от минимума, достигнутого в ходе сильного спада.