interest-rate futures
Форма финансовых фьючерсов (financial futures), которая позволяет инвесторам, менеджерам портфелей ценных бумаг (portfolio managers), заемщикам и т.д. защитить себя от будущих колебаний процентных ставок. “Процентные фьючерсы” также позволяют спекулировать на этих изменениях. В Великобритании срочные сделки с процентными ставками заключаются на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (London International Finacial Futures and Options Exchange) с использованием для краткосрочных операций контрактов с трехмесячными фунтами стерлингов, долларами, экю и т.д., для долгосрочных-долгосрочных государственных ценных бумаг, облигаций Министерства финансов США, облигаций в экю и т.д. Например, для долгосрочных государственных ценных бумаг стандартный контракт равен 50 000 ф. ст. номинальной цены, а разовое изменение биржевой цены составляет 0,01% от номинальной стоимости. См.: hedging (хеджирование/страхование от потерь).