ЦБ ужесточает правила концентрации кредитов для банков до 2028 года
Новые требования ЦБ
Банк России предложил единые правила по кредитной концентрации для всех банков, чтобы доля крупных заемщиков не превышала 25% капитала кредитной организации. В докладе для общественного обсуждения указано, что с 1 января 2028 года регулятор хочет установить риск-вес 100% для всех корпоративных заемщиков при расчете нормативов концентрации. Речь идет о нормативах Н6 и Н21, которые ограничивают размер крупных кредитных рисков по отношению к капиталу банка. Эти изменения должны сделать подход к оценке рисков более единообразным и прозрачным для всего банковского сектора.
Единые риск-веса
В документе отмечается, что с 1 января 2028 года Банк России планирует установить риск-вес 100% при расчете Н6 и Н21 для всех корпоративных заемщиков и отказаться от ранее анонсированного норматива Н30. В докладе говорится: "С 1 января 2028 устанавливаем риск-вес 100% при расчете Н6/Н21 для всех корпоративных заемщиков и отказываемся от анонсированного ранее нового норматива Н30. Этот норматив также предполагал расчет концентрации на компании с риск-весом 100%, но лишь для СЗКО". Таким образом, регулятор отходит от идеи отдельного норматива для системно значимых кредитных организаций и переносит жесткий подход к расчету концентрации на всех игроков рынка.
Предотвращение перетока рисков
ЦБ подчеркивает, что цель изменений — выстроить единые правила для всех банков, чтобы не возникало перекосов между разными группами кредитных организаций. В докладе объясняется: "Иначе был бы риск перетока концентрации на крупные не СЗКО, поскольку пониженные риск-веса позволяли бы им превышать ограничение в 25% капитала". Сейчас пониженные риск-веса могут давать отдельным банкам формальное пространство для увеличения крупных кредитных позиций. Новый подход должен снизить стимулы для концентрации на отдельных компаниях и выровнять конкурентные условия между системно значимыми и прочими банками.
Борьба со схемами через репо
Еще одно направление изменений касается сделок обратного репо, через которые банки иногда обходят ограничения по концентрации. В Банке России планируют пресечь практику, когда кредитная организация выдает средства конечному заемщику через посредника под залог его же облигаций. В докладе поясняется, что такая схема позволяет банку формально применять сильно заниженный риск-вес и, как следствие, занижать нормативы концентрации. Регулятор намерен закрыть этот канал для искусственного снижения расчетных рисков и сделать учет крупных экспозиций более реалистичным.
Переходный период до 2028 года
Понимая, что не все банки смогут сразу вписаться в новые требования, Банк России предложил для них механизм перехода. В документе указано, что кредитные организации, которые не смогут соблюдать норматив концентрации к 2028 году, смогут согласовать с регулятором индивидуальные планы по его снижению. Такие планы станут инструментом поэтапного приведения структуры активов в соответствие с лимитом 25% капитала на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Это должно снизить риск резких продаж активов и шоков для корпоративных заемщиков.
Критерии для временных послаблений
Согласованные с ЦБ планы снижения концентрации разрешат только для ограниченного круга заемщиков, которые соответствуют установленным условиям. В докладе говорится, что послабления возможны, если концентрированная экспозиция сложилась исторически, а оценка собственной кредитоспособности заемщика не ниже "AA". Кроме того, количество групп связанных заемщиков с разрешенным временным превышением не должно превышать двух. По остальным клиентам банки обязаны снизить концентрацию до 25% капитала к 1 января 2028 года. Таким образом, регулятор оставляет возможность мягкого перехода лишь для наиболее надежных и давно кредитуемых компаний.
Надзор и меры воздействия
В документе отдельно указаны подходы к надзору за выполнением новых требований. Банк России не будет применять надзорные меры и ухудшать оценку экономического положения банка за нарушение нормативов концентрации, если кредитная организация соблюдает согласованный план ее снижения. Если же банк нарушит утвержденный план или сохранит повышенную концентрацию на заемщика, который не соответствует установленным критериям, регулятор применит надзорные меры и введет ограничения на отдельные операции. Такой подход должен стимулировать банки заранее договариваться с ЦБ о графике снижения рисков и строго его придерживаться.
Дополнительный взнос в фонд
Еще одна инициатива касается Фонда обязательного страхования вкладов, который защищает средства частных вкладчиков. В планах Банка России — ввести новый взнос в этот фонд для банков, у которых сохраняются повышенные риски концентрации. Регулятор хочет создать экономический стимул к перераспределению концентрированных экспозиций в секторе, чтобы крупные риски не накапливались в отдельных банках. В докладе подчеркивается: "Мы вернемся к стандартному режиму регулирования рисков концентрации после выхода банков на целевые значения, что позволит Банку России отказаться от данного взноса". То есть дополнительная нагрузка на банки с высокой концентрацией должна носить временный характер и исчезнуть после выравнивания структуры рисков.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!