Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Норд Капитал» за июль 2018 года. Результат стратегии NC3816 в июле составил -8,8% в долларах США, с начала года результат -2,67%.
Основное влияние на результат стратегии оказали продолжающая эскалация потенциальной торговой войны между США и Китаем, а также хорошие показатели по росту ВВП и доходов компаний США во втором квартале. Главным драйвером негативной динамики стратегии NC3816 стало падение цены на нефть 11 июля почти на 6% внутри дневной торговой сессии из-за крайне негативной реакции Дональда Трампа на планируемые договоренности между странами членами ОПЕК и Россией по регулированию темпов добычи нефти. Президент Трамп высказывает свое мнение с помощью соцсети Twitter, и инвесторы крайне остро реагируют практически на каждое новое сообщение. Коррекция цены на нефть 11 июля произошла от максимальных уровней 2014 года, достигнутых ранее.
В июле суммарные потери систем, оперирующих фьючерсами на нефть составили 7,6%.
Вторым негативным фактором стала продолжающаяся "несогласованность" планов властей США и Китая, относительно масштабов потенциальной торговой войны. 3 и 11 июля оба индекса Hang Seng и China Enterprise открывались с гэпом -2,7% и тут же полностью отыгрывали свое падение. В результате месячные потери в трендовых системах на индексы Hang Seng Stock и China Enterprise составили по -5,7% и -1,5%. Кроме того, на результат июля негативно "повлияли" фьючерсы на валютные пары, в частности JPY/USD (-1,8%) и GBP/USD (-1,6%).
Наибольший вклад в положительный результат NC3816 в июле внесли трендовые системы на индекс Nasdaq (+ 4,6%), индекс S&P 500 (+ 1,1%) и EuroStoxx50 (+ 0,8%). Положительное влияние также было от реверсальных торговых систем на инструменты с фиксированным доходом (+ 2,2%), в частности по 5 и 10-летними казначейскими облигациям США (+ 1,9% и + 2,2% соответственно), и на драгметаллы, в частности, медь (+ 0,6%), платину и палладий (+ 0,9% оба).
Результат стратегии Энергия (10 фьючерсов на Московской бирже) в июле составил +5,5% в российских рублях. С начала года стратегия заработала 114,72%.
Результаты работы стратегий ИК Норд Капитал подтверждены международным аудитом. По итогам 2017 года, стратегия NC3816 вошла в рейтинг самых доходных автоматизированных стратегий по версии Barclay Hedge – стратегия входит в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем. Стратегии количественного инвестирования Норд-Капитал отмечены премией «Финансовая Элита России» в номинации «Интеллектуальный инвестиционный продукт», премией INVESTOR AWARDS за лучший инвестиционный продукт и премией «Финансовая сфера» за яркий проект в сфере управления личными финансами. Стратегия Энергия занимает первое место в Рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности за год.
Инвестиционная компания Норд Капитал работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2016 число используемых финансовых инструментов достигло 62, бирж - 16. К 2018 году число алгоритмов стратегии, работающей на международных биржах, выросло с 50 до 5656.
Инвестиционные стратегии разработаны ИК Норд-Капитал на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИК Норд-Капитал не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Оцените материал:
Источник: Норд Капитал
