Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК Норд Капитал. Результат стратегии NC3816 в мае составил -6,77% в долларах США, с начала года стратегия заработала 3,13%.
Основное влияние на финансовый результат стратегии в мае оказала макроэкономическая ситуация в Италии. Европейские банки накопили существенный портфель ее суверенного долга, а непрерывный рост его доходности в течение месяца потребовал от многих участников финансовых рынков ребаласировки своих портфелей, а именно сокращения рисковых позиций и покупку безрисковых активов.
Негативную динамику демонстрировали торговые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на облигации, в частности наибольший убыток в портфеле принесли фьючерсы на 5-ти и 10-летний госдолг США (по -3,5 % оба), который был захеджирован фьючерсами на 5-ти и 10-ти летний госдолг Германии (+2,4% и +2,2% соответственно). Также негативную динамику демонстрировали фьючерсы на металлы фьючерсы на металлы (-6,2%), в том числе на золото (-4,6%), цена которого упала в первой половине мая с 1335 до 1290 долларов за тройскую унцию.
Наибольший положительный вклад в финансовый результат стратегии принесли фьючерсы на пару JPY/USD (+5,5%), на индексы Hang Seng Stock Index (+2,7), а также Swiss Market Index (+3.8%).
Результаты работы стратегий ИК Норд Капитал подтверждены международным аудитом. По итогам 2017 года, стратегия NC3816 вошла в рейтинг самых доходных автоматизированных стратегий по версии Barclay Hedge – стратегия входит в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем. Стратегии количественного инвестирования Норд-Капитал отмечены премией «Финансовая Элита России» в номинации «Интеллектуальный инвестиционный продукт», премией INVESTOR AWARDS за лучший инвестиционный продукт и премией «Финансовая сфера» за яркий проект в сфере управления личными финансами. Стратегия Энергия занимает первое место в Рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности за год. Результат стратегии Энергия в мае составил -11,42% в российских рублях. С начала года стратегия заработала 93,94%.
Инвестиционная компания Норд Капитал работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2016 число используемых финансовых инструментов достигло 62, бирж - 16. К 2018 году число алгоритмов стратегии, работающей на международных биржах, выросло с 50 до 5656.
Инвестиционные стратегии разработаны ИК Норд-Капитал на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИК Норд-Капитал не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Оцените материал:
Источник: Норд Капитал
