Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Норд Капитал» за март 2018 года. В условиях повышенной внутридневной волатильности разных классов активов, обусловленной воинственной риторикой властей США и Китая, стратегия NC3816 заработала 4,10%, результат стратегии по итогам квартала составил 27,64% в долларах США. По итогам февраля 2018 года (данные публикуются в конце марта) стратегия NC3816 вошла в топ-10 рейтинга Barclay Hedge, в категории Трейдеры с диверсифицированным портфелем.
Большое влияние на рост волатильности в марте оказали негативные новости компаний технологического сектора из так называемой группы FANG, в первую очередь - Facebook и Amazon. В качестве положительного фактора для фондовых рынков США и Европы можно выделить статистику по ВВП США за IV квартал 2017 года, которая явно превысила ожидания аналитиков, хорошую статистику по промышленному производству в Германии, а также начавшийся сезон отчетности компаний за I квартал 2018 года.
Наибольший положительный вклад в доходность стратегии внесли торговые системы, базовым активом которых являются фьючерсы на суверенный долг США и Германии (+ 10,4%), включая 10-летний долг США (+ 4,5%) и 5-летний долг США (+ 3%). Высокая степень диверсификации портфеля торговых систем позволила получить минимальный негативный результат по страновым индексам акций (-1,9%), при этом наибольший положительный вклад внесли торговые системы на индексы DAX (+4%), Dow Jones (+2,4%), S&P 500 (+3,4%). А наибольший негативный вклад внесли торговые системы на индексы NQ (-6%), HHI (-3,8%), HSI (-2,8%). Общий результат торговый систем на валютные пары, товарные рынки и драгоценные металлы был в пределах от -0,5% до -1,2 % по каждой из групп.
Результаты работы стратегий ИК «Норд Капитал» подтверждены международным аудитом. По итогам 2017 года, стратегия NC3816 вошла в рейтинг самых доходных автоматизированных стратегий по версии Barclay Hedge – стратегия входит в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 рейтинга в категории алгоритмических торговых систем. Стратегии количественного инвестирования «Норд-Капитал» отмечены премией «Финансовая Элита России» в номинации «Интеллектуальный инвестиционный продукт», премией «INVESTOR AWARDS» за лучший инвестиционный продукт и премией «Финансовая сфера» за яркий проект в сфере управления личными финансами. Стратегия Энергия занимает первое место в рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности. Результат стратегии «Энергия за первый квартал 2018 года составил 52,54% в российских рублях.
Инвестиционная компания «Норд Капитал» работает на российском финансовом рынке с 2003 года. С 2009 года компания занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году. В 2011 появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на 7 международных биржах. К 2016 число используемых финансовых инструментов достигло 62, бирж - 16. К 2018 году число алгоритмов стратегии, работающей на международных биржах, выросло с 50 до 5656.
Инвестиционные стратегии разработаны ИК «Норд-Капитал» на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. ИК «Норд-Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Оцените материал:
Источник: Норд Капитал
