Опубликованы результаты стратегий доверительного управления ИК «Норд Капитал». Результат стратегии NC3816 в январе составил 12,94% в долларах США. Рублёвая стратегия Энергия за первый месяц года заработала 25,64%.
Положительный вклад внесли торговые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на страновые индексы акций (+19.5%) и товарные фьючерсы на нефть, бензин и природный газ (+2.5%)
Среди «аутсайдеров» месяца - торговые системы на медь (-3.4%), валютную пару USD/JPY (-2%) и 10 летний суверенный долг Германии, движение цен которых весь месяц характеризовалось торговлей в узком ценовом диапазоне с ежедневными возвратами цен на уровни открытия предыдущего торгового дня..
В каждой группе активов по типу рыночного риска были как положительные, так и отрицательные торговые активы по вкладу в общий финансовый результат. Свой вклад в положительный результат принесли трендовые торговые системы на фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average + Nasdaq 100 (+4% и + 6,3% соответственно), которые зарабатывали на росте индекса в течение месяца, и трендовые системы на индексы Hang Seng Index и Hang Seng China Enterprise Index (+4.3 и 5.6%). Новогоднее ралли, вызванное в первую очередь ростом цен на нефть, а также коррекция в последние торговые дня января, которые сопровождались сильными движениями цен на фондовые индексы и курса рубля, привели к росту прибыли стратегии Энергия более чем 20%.
Стратегия NC3816 разработана ИК «Норд-Капитал» на основе количественных методов анализа рынка. Данный способ управления активами использует технологию обработки больших объёмов данных, элементы машинного обучения и искусственного интеллекта. Стратегия оперирует 62 фьючерсными контрактами, обращающимися на 16 мировых торговых площадках, в том числе фондовые индексы 15 стран мира. Валюта инвестирования - доллары США. Полный список инструментов и подробное описание стратегии представлены на странице NC3816. Стратегия предназначена для квалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных инвесторов предназначена стратегия «Энергия» - частный случай количественного инвестирования на примере рынка фьючерсов одной страны. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Инструменты стратегии: фьючерсы на индексы акций, валюту и нефть марки Brent. Результаты стратегии Энергия отличаются повышенной волатильностью, стратегия является высокодоходным, но агрессивным финансовым инструментам.
«Норд-Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Оцените материал:
Источник: Норд Капитал
