25 декабря 2018, 18:01
Прочитали: 1027
С 27 декабря 2018 года до 9 января 2019 года значения риск-параметров значительно увеличатся относительно текущих. Это произойдет, если уровень волатильности значительно не изменится до конца торгового дня 26 декабря 2018 года.
Просим учитывать увеличение риск-параметров при торговле. И чтобы нам не пришлось принудительно частично или полностью закрывать ваши позиции, пожалуйста, довнесите денежные средства или закройте часть позиций самостоятельно.
Значения риск-параметров по акциям с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года:
| # | Код ЦБ | Наименование ЦБ | Ставка рыночного риска | Ставки для расчета начальной маржи по длинным/коротким позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по длинным/коротким позициям | ||
| КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | ||||
| 1 | AFLT | ОАО «Аэрофлот» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 2 | ALRS | ОАО «АЛРОСА» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 3 | CHMF | ОАО «Северсталь» ао | 23.00% | 51.29% | 23.00% | 34.19% | 15.33% |
| 4 | FEES | ОАО «ФСК ЕЭС» ао | 21.00% | 46.41% | 21.00% | 30.94% | 14.00% |
| 5 | GAZP | ОАО «Газпром» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 6 | GMKN | ОАО «ГМК Нор.Никель» ао | 23.00% | 51.29% | 23.00% | 34.19% | 15.33% |
| 7 | HYDR | ОАО «РусГидро» | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 8 | IRAO | ОАО «Интер РАО» ао | 31.00% | 71.61% | 31.00% | 47.74% | 20.67% |
| 9 | LKOH | ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 10 | MAGN | ОАО «Магнитогорск.мет.комб» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 11 | MGNT | ОАО «Магнит» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 12 | MOEX | ОАО «Московская Биржа» | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 13 | MTLR | Мечел ао | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 33.33% |
| 14 | MTLRP | Мечел ап | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 33.33% |
| 15 | MTSS | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 16 | MSNG | МосЭнерго | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 17 | NLMK | ОАО «НЛМК» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 18 | NMTP | НМТП ао | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 33.33% |
| 19 | NVTK | ОАО «НОВАТЭК» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 20 | OGKB | ОГК-2 ао | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 21 | PHOR | ФосАгро ао | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 22 | PIKK | ПИК ао | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 23 | PLZL | Полюс ао | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 24 | POLY | Polymetal | 35.00% | 82.25% | 35.00% | 54.83% | 23.33% |
| 25 | RASP | Распадская | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 33.33% |
| 26 | ROSN | ОАО «НК «Роснефть» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 27 | RSTI | ОАО «Российские сети» ao | 27.00% | 61.29% | 27.00% | 40.86% | 18.00% |
| 28 | RTKM | ОАО «Ростелеком» ао | 29.00% | 66.41% | 29.00% | 44.27% | 19.33% |
| 29 | RTKMP | Ростелеком ап | 35.00% | 82.25% | 35.00% | 54.83% | 23.33% |
| 30 | RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | 30.00% | 69.00% | 30.00% | 46.00% | 20.00% |
| 31 | RUSB | ITI FUNDS RUSSIA-FOCUSED USD | 35.00% | 82.25% | 35.00% | 54.83% | 23.33% |
| 32 | SBER | ОАО «Сбербанк России» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 33 | SBERP | ОАО «Сбербанк России» ап | 23.00% | 51.29% | 23.00% | 34.19% | 15.33% |
| 34 | SIBN | Газпромнефть | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 35 | SNGS | ОАО «Сургутнефтегаз» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 36 | SNGSP | ОАО «Сургутнефтегаз» ап | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 37 | TATN | ОАО «Татнефть» ао | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 38 | TATNP | ОАО «Татнефть» ап | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 39 | TGKA | ТГК-1 | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 40 | TRMK | ТМК ао | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 33.33% |
| 41 | TRNFP | Транснефть ап | 22.00% | 48.84% | 22.00% | 32.56% | 14.67% |
| 42 | UPRO | Юнипро ао | 43.00% | 100.00% | 43.00% | 66.67% | 28.67% |
| 43 | VTBR | ОАО «Банк ВТБ» ао | 23.00% | 51.29% | 23.00% | 34.19% | 15.33% |
| 44 | YNDX | PLLC Yandex N.V. class A | 26.00% | 58.76% | 26.00% | 39.17% | 17.33% |
По валюте:
| Ставки для расчета начальной маржи по длинным/коротким позициям | Ставки для расчета минимальной маржи по длинным/коротким позициям | ||||||
| Ставка рыночного риска | КСУР | КПУР | КСУР | КПУР | |||
| 1 | USD | Доллар США | 8.00% | 16.64% | 8.00% | 11.09% | 5.33% |
| 2 | EUR | Евро | 8.00% | 16.64% | 8.00% | 11.09% | 5.33% |
| 3 | CNY | Юань | 8.00% | 16.64% | 8.00% | 11.09% | 5.33% |
По контрактам срочного рынка:
| № | Базовый актив | Фьючерсный контракт | Текущие ставки рыночного риска | Ставки рыночного риска с 19:00 27.12.2018 г. по 19:00 09.01.2019 г. |
| 1 | MIX | на Индекс МосБиржи | 10% | 13% |
| 2 | MXI | на Индекс МосБиржи (мини) | 10% | 13% |
| 3 | RTS | на Индекс РТС | 10% | 13% |
| 4 | RTSS | на Индекс голубых фишек | 15% | 19% |
| 5 | RVI | на волатильность российского рынка | 35% | 44% |
| 6 | U500 | на индекс акций американских эмитентов (US500) | 7% | 9% |
| 7 | AFLT | на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | 17% | 22% |
| 8 | ALRS | на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | 17% | 22% |
| 9 | CHMF | на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | 17% | 23% |
| 10 | FEES | на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | 21% | 27% |
| 11 | GAZR | на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | 17% | 22% |
| 12 | GMKR | на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский Никель» | 17% | 23% |
| 13 | GSIE | на обыкновенные акции Siemens AG | 12% | 15% |
| 14 | HYDR | на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | 17% | 22% |
| 15 | LKOH | на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | 17% | 22% |
| 16 | MGNT | на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | 17% | 22% |
| 17 | MOEX | на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | 17% | 22% |
| 18 | MTSI | на обыкновенные акции ПАО «МТС» | 17% | 22% |
| 19 | NLMK | на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | 17% | 22% |
| 20 | NOTK | на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | 17% | 22% |
| 21 | ROSN | на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | 17% | 22% |
| 22 | RTKM | на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | 23% | 29% |
| 23 | SBPR | на привилегированные акции ПАО Сбербанк | 18% | 23% |
| 24 | SBRF | на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | 17% | 22% |
| 25 | SNGP | на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | 17% | 22% |
| 26 | SNGR | на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | 17% | 22% |
| 27 | TATN | на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | 17% | 22% |
| 28 | TRNF | на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | 17% | 22% |
| 29 | VTBR | на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | 17% | 23% |
| 30 | AUDU | на курс австралийский доллар-доллар США | 4% | 5% |
| 31 | CY | на курс китайский юань — российский рубль | 6% | 8% |
| 32 | ED | на курс евро-доллар США | 3.50% | 5% |
| 33 | Eu | на курс евро — российский рубль | 6% | 8% |
| 34 | GBPU | на курс фунт стерлингов-доллар США | 5% | 7% |
| 35 | Si | на курс доллар США — российский рубль | 6% | 8% |
| 36 | UCAD | на курс доллар США — канадский доллар | 4% | 5% |
| 37 | UCHF | на курс доллар США — швейцарский франк | 4% | 5% |
| 38 | UJPY | на курс доллар США — японская йена | 5% | 7% |
| 39 | UUAH | на курс доллар США — украинская гривна | 21% | 27% |
| 40 | GLD | на золото | 8% | 10% |
| 41 | GOLD | на аффинированное золото в слитках | 6% | 8% |
| 42 | SILV | на аффинированное серебро в слитках | 10% | 13% |
За подробной информацией обращайтесь в Центр консультирования и поддержки клиентов по тел: 8 (495) 933-32-32, для звонков из регионов 8 (800) 200-32-35.
Оцените материал:
Источник: ITI Capital
