В «Норд Капитал» завершился первый этап проекта по оптимизации торговых стратегий с использованием графических ускорителей GPU (graphics processing unit). На сегодняшний день эффективная скорость оптимизации и отбора прибыльных моделей для наиболее ресурсоемких стратегий, использующих в расчётах полный журнал заявок торговой системы, увеличилась в 3 000 раз. Из-за быстрого развития индустрии видеоигр графические видеокарты превосходят современные процессоры в скорости вычислительных мощностей и давно успешно применяются наукоёмкими компаниями для повышения производительности и скорости вычислений. Компания «Норд Капитал» успешно адаптировала код сложных алгоритмических моделей к особенностям реализации, которые накладывают видеокарты. Теперь торговые стратегии оптимизируются на новом оборудовании с использованием GPU.
Для наиболее активно торгуемых инструментов Московской биржи количество сообщений ордер лога, которые необходимо проанализировать при оптимизации торговой стратегии, составляет в среднем 3-5 миллионов сообщений, а в нагруженные дни достигает 10 миллионов. Используемые до текущего момента способы оптимизации на лучших процессорах Intel давали скорость работы до 250 тысяч сообщений в секунду, что приводило к временным затратам в 40 секунд на проверку одного торгового дня. С учётом параллельной работы нескольких ядер средняя скорость расчётов одного дня для одного вычислительного узла составляла 10 секунд. В новом вычислительном узле используется новейшая видеокарта NVidia Titan X Pascal с помощью которой достигается пиковая скорость работы в 3 млрд сообщений в секунду или 300 дней в секунду эффективной скорости.
С учётом большого числа моделей и их сложности адаптация всех стратегий займёт существенное время. В среднесрочной перспективе замена вычислительных мощностей на процессорах на более эффективные с использованием видеокарт позволит добиться значительного повышения производительности и заметно сэкономить на аренде площадей в ЦОД для вычислительного кластера компании.
Оцените материал:
Источник: Норд Капитал
