Стратегия NC3816: год работы на российском рынке

Опубликованы результаты стратегии доверительного управления «Норд Капитал». Результат стратегии NC3816 в сентябре составил -0,29%. Год назад, в октябре 2016 года компания "Норд Капитал" впервые предложила клиентам стратегию доверительного управления NC3816 в российской юрисдикции.* Доходность стратегии с октября 2016 составила 77,95%, с начала 2017 года NC3816 заработала 56,81%.

Несмотря на небольшой отрицательный прирост стоимости чистых активов в сентябре, вклад каждой группы активов внутри портфеля в общий результат был существенным. Наибольший положительный вклад в общий финансовый результат внесла группа торговых систем, торгующих фьючерсам на драгоценные металлы (более  +4,5%). Этому способствовало снижение цен в течение всего сентября, вызванное подтверждениями со стороны Джанет Йеллен ожиданий рынка относительно дальнейшего повышения процентных ставок ФРС США в конце 2017 года и следующем году. Также вклад в положительный прирост стоимости активов внесли торговые системы, торгующие валютными парами, в частности парой AUD/USD (более +2%).

Наибольший отрицательный результат (более -4,5%) показала группа торговых систем торгующих фьючерсами на долговые инструменты (суверенный долг США и Германии). Непрерывный рост доходностей госдолга США привел к убытку реверсальных систем, преобладающих для этого типа активов. Группа торговых систем, торгующих фьючерсными контрактами на фондовые индексы, принесла убыток около -2% (основной вклад дали фьючерсы на индексы Nasdaq, Hang Seng Stock и Hang Seng China Enterprise).

* В 2016 году в связи с вступлением в силу Положения Центрального Банка Российской Федерации N482-П, иностранные фьючерсные контракты стали доступны в рамках доверительного управления для российских инвесторов.

Стратегия NC3816

Стратегия доверительного управления NC3816 создана «Норд Капитал» на основе количественных методов анализа рынка в феврале 2011. Средняя годовая доходность с момента основания составляет 44,40% в долларах США. Трек-рекорд подтверждён аудитом международной компании*. Стратегия оперирует 62 фьючерсными контрактами, обращающимися на 16 мировых биржах. Полный список инструментов, описание стратегии, а также трек-рекорд с момента основания представлен на странице NC3816.

* Аудит предоставляется по запросу.

Оцените материал: