Компания «Норд Капитал – количественные инвестиции» увеличила число торговых роботов, используемых в стратегии NC3816.
Количественное инвестирование (quantitative investing) часто сравнивают с алготрейдингом или HFT, т.к. сделки также совершаются торговыми роботами. Ключевое отличие – в наукоёмком подходе. Стратегии количественного инвестирования разрабатывают учёные на основании математического анализа. Их цель – подобрать максимальное количество алгоритмов и биржевых активов, минимально коррелированных между собой.
Торговые алгоритмы стратегий регулярно обновляются. По результатам мониторинга за три месяца «роботы», теряющих доходность, удаляются из пула. Их заменяют новые, с положительным математическим ожиданием. Процесс обновления состоит из нескольких этапов:
1. Учёные создают новые модели (торговые идеи с принципиально новой логикой).
В ходе последнего обновления учёные «Норд Капитал» создали 6 новых моделей.
2. Каждая из новых моделей тестируется на исторических данных и оптимизируется.
ИК «Норд Капитал» испытывала новые модели на исторических данных 2007-2014: каждая модель тестировалась на каждом из используемых активов с применением нескольких параметров оптимизации – всего «прогнано» 30 млн вариантов. Отобрано 100 тыс. алгоритмов с положительным матожиданием.
3. Полученные на предыдущем этапе алгоритмы тестируются на исторических данных без оптимизации (без изменения алгоритмов).
Тестирование 100 тыс. отобранных алгоритмов проходило на исторических данных 2014-2016: положительные результаты показали 15 000 алгоритмов.
4. Сравнение новых алгоритмов с действующими.
Отобрано 200 алгоритмов из оставшихся 15 000 – именно столько облают минимальной корреляцией с действующим пулом стратегии NC3816.
Другими словами, «роботов», с похожими принципами работы в стратегии ещё нет. Новые алгоритмы запущены в работу с минимальной аллокацией средств. При достижении стабильных положительных результатов они войдут в основной пул стратегии. Сейчас, без учёта новых, в NC3816 работает 4330 алгоритмов.
Оцените материал:
Источник: Норд Капитал
