Рынок нефти. Всеобщий оптимизм

Итоги предыдущего дня

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent: $84,98 (+2,73%)

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI: $75,3 (+2,79%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $9,4 в пользу Brent.

В деталях

Нефтянное ралли, спровоцированное ожиданиями дефицита поставок нефти из-за антииранских санкций набирает обороты. Рынок ожидает существенного падения экспорта из Ирана, когда санкции США вступят в силу 4 ноября. Сомнения в способности стран ОПЕК компенсировать дефицит на рынке подогревают энтузиазм держателей длинных позиций.

По данным Reuters, за неделю до 25 сентября хедж-фонды и другие управляющие компании увеличили свою совокупную чистую длинную позицию по шести крупным нефтяным контрактам еще на 50 млн баррелей. Всего управляющие фондами держат чистую длинную позицию почти в 500 млн баррелей в ценах Brent. Соотношение длинных и коротких позиций составляет около 19:1 против 8:1 на 21 августа.

При этом основной рост ставок наблюдается именно по сорту Brent. Чистая длинная позиция в Brent с 21 августа выросла на 172 млн баррелей, в то время как по сорту WTI рост составил всего 5 млн баррелей. Спред между сортами держится вблизи максимальных значений и на сегодня составляет около $9,4.

В понедельник цены на черное золото продолжили обновлять максимальные значения, котировки нефти марки Brent завершили торги вблизи $85 за баррель. По осцилляторам наблюдается рост перекупленности, RSI достигает максимальных в 2018 г. значений, которые в предыдущие два раза были предвестниками коррекции. Подтверждающим сигналом может быть формирование дивергенции по индикатору. Тем не менее, покупатели пока очень активны и потенциал краткосрочного роста остается. Следующее сопротивление расположено на отметке $88.

Американская валюта растет и теоретически должна несколько сдерживать рост нефтяных цен, однако на текущий момент рынок игнорирует этот фактор и все внимание сосредоточено на иранской проблеме. Сопротивление по индексу DXY расположено на отметке 95,5. Здесь индекс может сменить краткосрочную тенденцию на понижение.

Сегодня в 23:30 МСК ожидается публикация недельных запасов нефти в США по данным Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

Галактионов Игорь
БКС Брокер

Оцените материал: