Монитор рынка облигаций 24 сентября 2020 г. | IF | 24.09.2020
banner
banner

Монитор рынка облигаций 24 сентября 2020 г.

05:13 24.09.2020

Сентябрь 24, 2020

Новости и события

  • В минувшую среду Минфин РФ провел два успешных аукциона, суммарно разместив 120 млрд руб. при спросе в 173 млрд руб.

  • На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29015 на 100 млрд рублей при спросе в 142 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена - 96,8295% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29015 - 18 октября 2028 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

  • На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 20 млрд рублей при спросе в 30,6 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,4100% от номинала, средневзвешенная цена - 96,4542% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,42% годовых, по средневзвешенной цене - 5,41% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годов.

  • РДЖ проведет сбор заявок на покупку бессрочных флоатеров на сумму от 20 млрд руб.

  • Башкортостан предложит бонды на 5 млрд руб.

  • ПИК-Корпорация предложит бонды от 5 млрд руб.

  • Гидромашсервис планирует провести 30 сентября сбор заявок по облигациям на 3 млрд руб.

  • Петроинжиниринг планирует предложить в сентябре облигации на 3 млрд руб.

  • Росморпорт предложит в первой декаде октября бонды на 4 млрд руб.

  • Киви Финанс планирует предложить облигации на 3 млрд руб.

  • ВТБ утвердил программы субординированных облигаций на 500 млрд руб.

  • ДОМ.РФ Ипотечный агент утвердил программу облигаций на 7 трлн руб.

  • ВСМПО-Ависма утвердила программу облигаций на сумму до 40 млрд руб.

Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО

Инструмент сокр.

ISIN

Доходность

Цена послед.

Номинал

Погашение

Дюрация, лет

Размер купона

Длит.куп., дней

ОФЗ 46020

RU000A0GN9A7

6.63

103.539

1000

2/6/2036

9.45

34.41

182

ОФЗ 29010

RU000A0JV4Q1

6.59

108.238

1000

12/6/2034

9.10

36.8

182

ОФЗ 26230

RU000A100EF5

6.57

113.15

1000

3/16/2039

10.33

38.39

182

ОФЗ 29009

RU000A0JV4N8

6.56

108.251

1000

5/5/2032

7.93

37.3

182

ОФЗ 26225

RU000A0ZYUB7

6.54

107.33

1000

5/10/2034

8.87

36.15

182

ОФЗ 29008

RU000A0JV4P3

6.49

107.89

1000

10/3/2029

6.59

37.65

182

ОФЗ 26221

RU000A0JXFM1

6.49

111.132

1000

3/23/2033

8.22

38.39

182

ОФЗ 26233

RU000A101F94

6.48

97.39

1000

7/18/2035

9.80

30.42

182

ОФЗ 26218

RU000A0JVW48

6.35

117.657

1000

9/17/2031

7.40

42.38

182

ОФЗ 26228

RU000A100A82

6.27

110.492

1000

4/10/2030

6.88

38.15

182

ОФЗ 26224

RU000A0ZYUA9

6.18

105.372

1000

5/23/2029

6.59

34.41

182

ОФЗ 29012

RU000A0JX0H6

6.04

100.837

1000

11/16/2022

2.00

31.81

182

ОФЗ 26212

RU000A0JTK38

6

106.687

1000

1/19/2028

5.84

35.15

182

ОФЗ 26232

RU000A1014N4

5.97

100.649

1000

10/6/2027

5.70

29.92

182

ОФЗ 26207

RU000A0JS3W6

5.82

112.698

1000

2/3/2027

5.13

40.64

182

ОФЗ 29006

RU000A0JV4L2

5.77

103.25

1000

1/29/2025

3.83

32.66

182

ОФЗ 26226

RU000A0ZZYW2

5.69

111.83

1000

10/7/2026

4.83

39.64

182

ОФЗ 26219

RU000A0JWM07

5.68

110.799

1000

9/16/2026

4.96

38.64

182

ОФЗ 29007

RU000A0JV4M0

5.59

104.26

1000

3/3/2027

5.40

31.46

182

ОФЗ 26229

RU000A100EG3

5.56

107.355

1000

11/12/2025

4.32

35.65

182

ОФЗ 26234

RU000A101QE0

5.41

96.456

1000

7/16/2025

4.31

28.48

231

ОФЗ 26222

RU000A0JXQF2

5.23

106.997

1000

10/16/2024

3.52

35.4

182

ОФЗ 26227

RU000A1007F4

5.21

107.696

1000

7/17/2024

3.37

36.9

182

ОФЗ 26223

RU000A0ZYU88

5.14

104.41

1000

2/28/2024

3.13

32.41

182

ОФЗ 25084

RU000A101FA1

4.96

101.1

1000

10/4/2023

2.75

33.54

231

ОФЗ 46023

RU000A0JRTL6

4.86

0

600

7/23/2026

2.63

24.41

182

ОФЗ 26215

RU000A0JU4L3

4.81

105.999

1000

8/16/2023

2.66

34.9

182

ОФЗ 46022

RU000A0JPLH5

4.79

101.638

1000

7/19/2023

2.18

27.42

182

ОФЗ 26211

RU000A0JTJL3

4.79

104.94

1000

1/25/2023

2.18

34.9

182

ОФЗ 26220

RU000A0JXB41

4.68

105.734

1000

12/7/2022

2.04

36.9

182

Инструмент сокр.

ISIN

Доходность

Цена послед.

Номинал

Погашение

Дата оферты

Дюрация, лет

Размер купона

Длит.куп., дней

РитейлБФ01

RU000A100JH0

10.07

103.2

1000

7/2/2024

2.56

27.3

91

РОЛЬФ 1Р02

RU000A101GB7

9.34

99.96

1000

2/24/2022

1.34

22.44

91

Новотр 1Р1

RU000A1014S3

8.41

101.71

1000

11/27/2024

2.88

21.82

91

БизНед 1Р1

RU000A1022G1

8.33

99.48

1000

8/23/2024

2.92

19.7

91

РенСтр1P1

RU000A100X69

8.29

100.85

1000

10/7/2022

10/8/2021

0.98

44.88

182

МОСТРЕСТ 7

RU000A0JWN63

7.49

103.12

1000

7/7/2026

7/12/2022

1.67

46.12

182

ПИК К 1P2

RU000A1016Z3

7.46

102.99

1000

12/11/2024

3.05

20.57

91

ЕвропланБ6

RU000A100DG5

7.16

101.49

1000

5/15/2029

5/25/2021

0.64

46.87

182

БелугаБП2

RU000A100L63

7.08

106.79

1000

7/10/2024

2.67

47.37

182

Сегежа1P1R

RU000A101D13

7.07

100.3

1000

1/26/2023

2.18

35.4

182

Росагрл1Р1

RU000A101R09

7.06

101.6

1000

5/28/2025

3.96

36.65

182

ЕвропланБ3

RU000A100W60

7.05

103.45

1000

9/20/2029

9/29/2022

1.82

43.88

182

ЧТПЗ 1P5

RU000A101WB4

6.99

99.14

1000

7/4/2025

4.08

16.45

91

АЗБУКАВКП1

RU000A100HE1

6.92

104.49

1000

6/15/2029

6/24/2022

1.60

23.68

91

Систем1P12

RU000A101012

6.8

104.09

1000

10/23/2029

10/29/2024

3.49

39.14

182

Систем1P13

RU000A101Q26

6.79

99.75

1000

5/15/2030

5/22/2024

3.24

32.91

182

СистемБ1P5

RU000A0JWZY6

6.74

100.82

1000

11/13/2026

2/16/2024

3.04

17.08

91

ЛнССМУБ1P2

RU000A0ZYA66

6.73

102.47

890

9/9/2022

1.05

19.86

91

ХКФБанкБ06

RU000A100UG9

6.71

103.87

1000

9/13/2024

9/16/2022

1.84

21.57

91

Система1P8

RU000A0ZYWU3

6.7

108.22

1000

2/23/2028

8/28/2024

3.40

44.88

182

ЧТПЗ 1P3

RU000A0JXME4

6.66

109.9

1000

3/21/2024

3.03

24.18

91

Систем1P11

RU000A100N12

6.58

107.43

1000

7/16/2029

7/24/2023

2.53

46.87

182

Калаш БП1

RU000A0JXPU3

6.57

103.86

1000

4/21/2022

1.45

45.38

182

НКНХ 1Р-01

RU000A0ZZZ17

6.56

114.39

1000

12/7/2028

12/11/2025

4.19

48.62

182

Газпнф3P2R

RU000A1017J5

6.5

105.6

1000

12/7/2029

6.89

17.83

91

МЕТАЛИНБ04

RU000A101EF3

6.47

100.8

1000

1/30/2030

2/4/2026

4.58

32.66

182

Тинькофф2R

RU000A1008B1

6.45

104.11

1000

3/21/2029

3/30/2022

1.39

46.12

182

РЖД 1Р-14R

RU000A1008D7

6.45

118.05

1000

5/4/2029

6.20

45.38

182

Ростел2P2R

RU000A101FG8

6.44

101.6

1000

2/10/2027

5.28

33.16

182

Система1P9

RU000A1005L6

6.44

104.8

1000

2/21/2029

3/2/2022

1.37

49.36

182

Инструмент сокр.

ISIN

Доходность, %

Цена послед.

Номинал

Погашение

Дата оферты

Дюрация, лет

Размер купона

Длит.куп., дней

ПКБ БО-01

RU000A0JWWG0

14.24

100.75

500

10/15/2021

0.53

18.7

91

БДеньги1Р1

RU000A101483

13.44

104.25

950

11/17/2022

1.26

12.49

30

ПКБ 1Р-01

RU000A1020S0

13.37

100.47

1000

8/10/2023

1.95

32.41

91

Шевченк1Р1

RU000A100YP2

13.35

101.38

1000

10/20/2022

1.80

33.66

91

Джи-гр 1Р1

RU000A101TS4

12.81

100.46

1000

6/19/2023

1.81

31.16

91

МигКр 01МС

RU000A100GK0

11.23

104.47

700.3

6/19/2022

0.84

9.21

30

ОбувьРо1Р2

RU000A1015P6

11.21

103.4

1000

11/14/2024

2.53

9.86

30

iMT_FREE01

RU000A101XD8

10

102.35

1000

7/14/2026

2.46

53.6

182

ЭТС 1Р02

RU000A101TR6

9.87

104.49

1000

6/19/2023

1.83

29.92

91

Самолет1P7

RU000A100YG1

9.14

105.9

1000

10/19/2022

7/18/2023

1.83

29.92

91

Корпоративные еврооблигации (USD)

Эмитент

Код бумаги ISIN

Дата погаш.

Дюрация (лет)

Купон (%)

Дох-сть по спросу (%)

Изм. дох-сти по спросу за неделю

Дох-сть по предлож. (%)

Изм. дох-сти по предлож. за неделю

Сред. цена (в % от ном)

Изменение сред. цены за неделю

Рейтинг S&P

Рейтинг Fitch

Рейтинг Moody's

АЛРОСА

XS0555493203

03.11.2020

0.1

7.750

1.47

0.50

-1.00

-0.09

100.7

-0.2

BBB-

BBB-

Baa2

АЛРОСА

XS1843441731

09.04.2024

3.0

4.650

2.57

0.06

2.46

0.09

106.8

-0.2

BBB-

BBB-

Борец

XS1596115409

07.04.2022

1.4

6.500

5.41

-0.54

4.38

-0.13

102.3

0.5

BB-

BB-

Ba3

Вымпелком

XS0587031096

02.02.2021

0.3

7.748

1.52

0.35

0.42

0.29

102.3

-0.3

BB+

BBB-

Ba2u

ЕвроХим

XS1632225154

05.07.2021

0.8

3.950

2.37

-0.06

1.50

-0.03

101.5

-0.1

BB-

BB

Evraz Group

XS1319822752

28.01.2021

0.3

8.250

1.59

0.26

0.87

0.27

102.3

-0.2

BB+

BB+

Evraz Group

XS1405775377

31.01.2022

1.3

6.750

2.22

0.21

1.99

0.16

106.1

-0.3

BB+

BB+

Evraz Group

XS1533915721

20.03.2023

2.4

5.375

2.56

0.21

2.33

0.17

107.0

-0.5

BB+

BB+

Ba2

Evraz Group

XS1843443273

02.04.2024

3.2

5.250

2.57

0.19

2.45

0.13

109.2

-0.5

BB+

BB+

Ba2

Газпром нефть

XS0830192711

19.09.2022

1.9

4.375

1.99

0.01

1.85

0.07

104.7

-0.1

BBB-

BBB

Baa2

Газпром нефть

XS0997544860

27.11.2023

2.9

6.000

2.17

0.05

2.06

0.04

111.8

-0.3

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS0708813810

23.01.2021

0.3

5.999

1.39

0.49

0.77

0.58

101.6

-0.3

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS0290580595

07.03.2022

1.4

6.510

1.92

0.33

1.70

0.23

106.7

-0.5

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS0805570354

19.07.2022

1.7

4.950

1.99

0.13

1.84

0.17

105.3

-0.4

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS1585190389

23.03.2027

5.7

4.950

2.97

0.13

2.89

0.11

111.8

-0.9

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS0885736925

06.02.2028

6.3

4.950

3.11

0.17

3.05

0.14

112.2

-1.1

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS0191754729

28.04.2034

9.1

8.625

3.75

0.11

3.70

0.11

152.0

-1.4

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS0316524130

16.08.2037

11.1

7.288

3.85

0.11

3.77

0.07

143.0

-1.4

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS0906949523

21.03.2025

4.1

4.364

1.73

0.07

1.59

0.04

111.6

-0.3

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS1038646078

26.02.2021

0.4

3.600

0.55

0.30

-0.00

0.11

101.4

-0.1

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS1521039054

17.11.2023

3.0

3.125

1.48

-0.01

1.37

-0.05

105.2

0.1

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS1721463500

22.11.2024

3.9

2.250

1.77

0.05

1.70

0.04

102.1

-0.1

BBB

Baa2

Газпром

XS1795409082

21.03.2026

5.1

2.500

2.01

0.06

1.93

0.06

102.8

-0.1

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS1911645049

24.01.2024

3.2

2.949

1.70

0.03

1.65

0.02

104.1

-0.2

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS1951084471

11.02.2026

4.8

5.150

2.81

0.16

2.76

0.18

111.8

-0.9

BBB-

BBB

Baa2

Газпром

XS2124187571

25.02.2030

8.2

3.250

3.23

0.12

3.22

0.13

100.2

-1.1

BBB-

BBB

Baa2

ГТЛК

XS1713473608

17.04.2025

4.0

5.950

4.12

0.07

4.05

0.12

107.7

-0.4

BB+

Ba2

ГТЛК

XS2010044381

18.02.2026

4.8

4.949

4.38

0.03

4.34

0.04

102.7

-0.3

BB+

Ba2

ГТЛК

XS1449458915

19.07.2021

0.8

5.950

3.44

0.10

2.98

0.08

102.2

-0.1

BB+

Ba2

ГТЛК

XS1577961516

31.05.2024

3.4

5.125

3.67

0.11

3.51

0.05

105.2

-0.2

BB+

Ba2

DeloPorts

RU000A0ZZ2A5

01.04.2025

3.9

6.750

4.71

0.00

4.54

0.12

108.7

-0.4

Domodedovo

XS1772800204

15.02.2023

2.3

5.075

5.22

0.11

4.65

-0.01

100.3

-0.1

BB

Ba1

Global Ports

XS1319813769

25.01.2022

1.3

6.872

2.93

0.07

2.57

0.01

105.3

-0.1

BB+

Ba2

Global Ports

XS1405775450

22.09.2023

2.8

6.500

3.32

0.06

3.03

0.08

109.4

-0.3

BB+

Ba2

КОКС

XS1600695974

04.05.2022

1.5

7.500

5.14

0.12

4.62

0.10

104.1

-0.1

NR

B

B2

ЛУКОЙЛ

XS0554659671

09.11.2020

0.1

6.125

1.45

0.48

-0.31

-0.39

100.6

-0.1

BBB

BBB+

Baa2

ЛУКОЙЛ

XS0919504562

24.04.2023

2.4

4.563

1.98

0.11

1.79

0.00

106.7

-0.2

BBB

BBB+

Baa2

ЛУКОЙЛ

XS1514045886

02.11.2026

5.3

4.750

2.68

0.05

2.66

0.10

111.7

-0.4

BBB

BBB+

ЛУКОЙЛ

XS0304274599

07.06.2022

1.6

6.656

1.76

0.15

1.50

0.05

108.3

-0.2

BBB

BBB+

Baa2

Металлоинвест

XS1603335610

02.05.2024

3.3

4.850

2.37

0.06

2.21

0.02

108.8

-0.3

BB+

BB+

Ba1

МТС

XS0921331509

30.05.2023

2.5

5.000

2.42

0.11

2.20

0.01

107.0

-0.2

BBB-

BB+

Baa3u

НОВАТЭК

XS0588433267

03.02.2021

0.3

6.604

1.59

0.59

0.18

0.15

102.0

-0.2

BBB

BBB

Baa2

НОВАТЭК

XS0864383723

13.12.2022

2.1

4.422

2.09

0.09

1.83

-0.03

105.3

-0.1

BBB

BBB

Baa2

НЛМК

XS1405775617

15.06.2023

2.6

4.500

2.13

0.11

1.97

0.09

106.4

-0.4

BBB-

BBB

Baa2

НЛМК

XS1577953174

21.09.2024

3.7

4.000

2.34

0.09

2.23

0.04

106.5

-0.3

BBB-

BBB

Норникель

XS0982861287

28.10.2020

0.1

5.550

2.25

0.15

0.24

-0.76

100.3

-0.1

BBB-

BBB-

Baa2

Норникель

XS1298447019

14.10.2022

1.9

6.625

2.15

0.16

1.98

0.16

109.1

-0.4

BBB-

BBB-

Baa2

Норникель

XS1589324075

11.04.2023

2.4

4.100

2.28

0.10

2.13

0.08

104.6

-0.3

BBB-

BBB-

Норникель

XS1622146758

08.04.2022

1.5

3.849

2.06

0.01

1.88

0.14

102.8

-0.2

BBB-

BBB-

Норникель

XS2069992258

28.10.2024

3.6

3.375

2.56

0.12

2.49

0.11

103.1

-0.4

BBB-

BBB-

Baa2

Petropavlovsk

XS1711554102

14.11.2022

1.7

8.125

5.88

0.07

5.53

0.08

104.2

-0.1

B

B

Полюс

XS1533922933

07.02.2023

2.2

5.250

2.18

0.16

1.99

0.22

107.2

-0.4

BB

BB

Ba1

Полюс

XS1405766384

28.03.2022

1.5

4.699

2.20

0.17

1.92

0.13

103.9

-0.2

BB

BB

Ba1

Полюс

XS1713474325

29.01.2024

3.1

4.700

2.49

0.09

2.36

0.14

107.2

-0.5

BB

BB

Ba1

РЖД

XS0764220017

05.04.2022

1.4

5.700

1.46

0.04

1.38

0.05

106.4

-0.2

BBB-

BBB

Baa2

РЖД

XS1574068844

01.03.2024

3.2

4.375

2.03

0.13

1.84

0.05

108.0

-0.5

BBB

Baa2

РЖД

XS0919581982

20.05.2021

0.6

3.374

0.55

0.18

0.28

0.56

101.9

-0.3

BBB-

BBB

Baa2

РЖД

XS1041815116

06.03.2023

2.3

4.600

0.81

0.03

0.75

0.03

109.2

-0.1

BBB-

BBB

Baa2

РЖД

XS1501561739

06.10.2020

0.0

3.450

3.36

-0.05

-0.98

0.59

100.1

-0.0

BBB-

BBB

РЖД

XS1843437036

23.05.2027

6.0

2.200

1.69

0.03

1.63

0.01

103.2

-0.2

BBB

Baa2

Роснефть

XS0861981180

06.03.2022

1.4

4.199

2.26

0.20

1.92

0.17

103.0

-0.2

BBB-

Baa3

Русал

XS1533921299

02.02.2022

1.3

5.125

4.21

0.23

3.53

0.05

101.7

-0.2

B+

B1

Русал

XS1577964965

03.05.2023

2.4

5.300

4.18

-0.00

3.97

0.08

103.0

-0.1

B+

B1

Русал

XS1759468967

01.02.2023

2.2

4.850

4.23

0.15

3.90

0.05

101.8

-0.2

B+

B1

Северсталь

XS1567051443

27.08.2021

0.9

3.850

1.59

-0.01

1.31

0.05

102.2

-0.1

BBB-

BBB

Северсталь

XS0841671000

17.10.2022

1.9

5.900

2.05

0.07

1.94

0.15

107.8

-0.3

BBB-

BBB

Baa2

Северсталь

XS2046736919

16.09.2024

3.8

3.150

2.35

0.02

2.30

0.08

103.1

-0.3

BBB

Baa2

Сибур

XS1693971043

05.10.2023

2.8

4.125

2.04

-0.07

1.95

0.03

106.2

0.0

BBB-

Baa3

Сибур

XS2010044621

23.09.2024

3.8

3.450

2.43

0.11

2.30

0.09

104.2

-0.3

BBB-

Baa3

Совкомфлот

XS1433454243

16.06.2023

2.5

5.375

2.47

0.08

2.31

0.11

107.8

-0.3

BB+

BB+

Ba2

ФосАгро

XS1599428726

03.11.2021

1.1

3.950

1.71

0.09

1.43

0.09

102.6

-0.2

BBB-

BBB-

Baa3

ФосАгро

XS1752568144

24.04.2023

2.4

3.949

2.37

0.05

2.24

0.07

104.0

-0.3

BBB-

BBB-

Baa3

ФосАгро

XS2099039542

23.01.2025

3.8

3.050

2.42

0.04

2.37

0.09

102.5

-0.3

BBB-

BBB-

Baa3

Уралкалий

XS2010040397

22.10.2024

3.7

4.000

3.11

0.05

2.89

0.01

103.8

-0.1

BB-

Ba2

ЧТПЗ

US16325LAA52

19.09.2024

3.5

4.500

3.76

0.11

3.56

0.12

102.9

-0.4

BB-

Ba3

Эмитент

Код бумаги ISIN

Дата погаш.

Дюрация (лет)

Купон (%)

Дох-сть по спросу (%)

Изм. дох-сти по спросу за неделю

Дох-сть по предлож. (%)

Изм. дох-сти по предлож. за неделю

Сред. цена (в % от ном)

Изменение сред. цены за неделю

Рейтинг S&P

Рейтинг Fitch

Рейтинг Moody's

Альфа-Банк

XS0620695204

28.04.2021

0.6

7.750

1.63

-0.24

1.31

-0.11

103.7

0.0

BB+

BB+

Ba1

ВТБ

XS0548633659

13.10.2020

0.0

6.551

1.75

0.51

-3.28

-1.79

100.3

-0.1

BBB-

Baa3

ВТБ

XS0223715920

30.06.2035

9.9

6.250

5.68

0.07

5.57

0.05

106.2

-0.6

BBB-

Baa3

ВЭБ

XS0559915961

22.11.2025

4.4

6.800

2.66

0.05

2.58

0.03

120.1

-0.2

BBB-

BBB

ВЭБ

XS0993162683

21.11.2023

2.9

5.942

2.29

0.08

2.26

0.14

111.1

-0.5

BBB-

BBB

ВЭБ

XS0893212398

21.02.2023

2.3

4.032

1.70

0.06

1.42

-0.05

105.8

-0.1

BBB-

BBB

ВЭБ

XS0800817073

05.07.2022

1.7

6.025

2.06

0.06

1.85

0.04

107.1

-0.1

BBB-

BBB

Моск.Кред.Банк

XS1510534677

07.11.2021

1.1

5.875

2.81

-0.04

2.30

-0.08

103.6

-0.0

BB-

BB

Моск.Кред.Банк

XS1759801720

14.02.2023

2.2

5.550

3.91

0.02

3.68

0.03

103.9

-0.1

BB-

BB

Ba3

Сбербанк

XS0638572973

16.06.2021

0.7

5.717

1.35

-0.09

0.81

-0.15

103.3

-0.0

BBB

Baa3

Сбербанк

XS0743596040

07.02.2022

1.3

6.125

2.06

0.02

1.82

-0.05

105.6

-0.1

BBB

Baa3

Субординированные еврооблигации (USD)

Эмитент

Код бумаги ISIN

Дата погаш.

Дюрация (лет)

Купон (%)

Дох-сть по спросу (%)

Изм. дох-сти по спросу за неделю

Дох-сть по предлож. (%)

Изм. дох-сти по предлож. за неделю

Сред. цена (в % от ном)

Изменение сред. цены за неделю

Рейтинг S&P

Рейтинг Fitch

Рейтинг Moody's

Ак Барс Банк

XS0805131439

13.07.2022

1.7

8.000

5.66

-0.04

5.13

-0.06

104.4

0.0

Альфа-Банк

XS1513741311

Perp

1.3

8.000

7.38

0.19

6.85

0.18

101.1

-0.3

B

B2u

ВТБ

XS0842078536

17.10.2022

1.9

6.950

3.91

0.22

3.73

0.22

106.2

-0.4

B-

Ba2

ВТБ

XS0810596832

Perp

2.0

9.500

5.26

0.26

5.09

0.31

108.8

-0.7

NR

Моск.Кред.Банк

XS1601094755

Perp

1.9

8.875

11.56

-0.00

11.26

0.32

95.3

-0.3

B-

Caa2u

Моск.Кред.Банк

XS1589106910

05.10.2027

1.8

7.500

8.81

0.07

8.71

0.49

97.7

-0.5

B+

Россельхозбанк

XS0979891925

16.10.2023

2.7

8.500

4.12

0.20

4.02

0.35

112.6

-0.9

NR

Сбербанк

XS0935311240

23.05.2023

2.5

5.250

2.80

0.04

2.65

0.06

106.4

-0.2

BBB-

Сбербанк

XS0848530977

29.10.2022

2.0

5.125

2.58

0.07

2.37

0.00

105.3

-0.1

BBB-

Ba1

Тинькофф Банк

XS1631338495

Perp

1.8

9.250

6.08

-1.05

5.80

-1.04

106.1

1.9

B-

Еврооблигации РФ (USD)

Эмитент

Код бумаги ISIN

Дата погаш.

Дюрация (лет)

Купон (%)

Дох-сть по спросу (%)

Изм. дох-сти по спросу за неделю

Дох-сть по предлож. (%)

Изм. дох-сти по предлож. за неделю

Сред. цена (в % от ном)

Изменение сред. цены за неделю

Рейтинг S&P

Рейтинг Fitch

Рейтинг Moody's

Минфин РФ

XS0767472458

04.04.2022

1.5

4.500

1.23

0.06

0.99

-0.07

105.1

0.0

BBB-

BBB

Baa3

Минфин РФ

XS0971721450

16.09.2023

2.8

4.875

1.45

0.03

1.41

0.10

110.0

-0.2

BBB-

BBB

Baa3

Минфин РФ

RU000A0JWHA4

27.05.2026

5.0

4.750

2.02

0.10

1.95

0.06

114.7

-0.6

BBB

Минфин РФ

RU000A0JXTS9

23.06.2027

5.9

4.250

2.27

0.15

2.21

0.10

112.5

-0.8

BBB

Минфин РФ

XS0088543193

24.06.2028

5.7

12.750

2.50

0.06

2.46

0.09

172.0

-0.9

BBB-

BBB

Baa3

Минфин РФ

RU000A0ZYYN4

21.03.2029

7.3

4.375

2.46

0.10

2.45

0.12

114.6

-0.8

BBB

Минфин РФ

RU000A1006S9

28.03.2035

10.9

5.100

3.20

0.15

3.19

0.15

122.0

-2.0

BBB

Минфин РФ

XS0767473852

04.04.2042

13.7

5.625

3.44

0.11

3.43

0.12

133.1

-2.3

BBB-

BBB

Baa3

Минфин РФ

XS0767473852

04.04.2042

13.7

5.625

3.44

0.13

3.43

0.13

133.1

-2.3

BBB-

BBB

Baa3

Минфин РФ

XS0971721963

16.09.2043

14.4

5.875

3.46

0.11

3.45

0.12

138.1

-2.3

BBB-

BBB

Baa3

Минфин РФ

RU000A0JXU14

23.06.2047

16.1

5.250

3.43

0.12

3.42

0.11

131.8

-2.5

BBB

Кривые доходностей (USD)

Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)

Спред доходности RF к UST (б.п.)

Кривая доходности UST (% годовых)

Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)

Доходность облигаций EM HY (USD)

Доходность облигаций EMHY (USD)

Вероятность рецессии в США

Предстоящие размещения

Выпуск облигаций

Ориентир по ставке купона (доходность)

Закрытие книги заявок (размещение)

Объем млн

Валюта

ПИК-Корпорация, 001Р-03

25.09.2020 (30.09.2020)

5,000

RUB

ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03

7.75% - 7.95% (7.90% - 8.11%)

30.09.2020 (02.10.2020)

3,000

RUB

Гидромашсервис - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. По итогам 1 квартала 2020 г. компания продемонстрировала положительные финансовые результаты. Выручка ГМС выросла на 3% и составила 9,1 млрд руб. 40% выручки приходится на выручку от насосов, 34% - на нефтегазовое оборудование, 24% - на компрессоры. Показатель EBITDA вырос в 2 раза до 1,1 млрд руб. за счет восстановления EBITDA в сегменте «Нефтегазовое оборудование и проекты». Бэклог на 1 апреля 2020 г. продемонстрировал рост на 29% г/г. 48,4% приходится на компрессоры, 35,6% - на насосы, 14,5% - на нефтегазовое оборудование, остальные 1,5% - на строительство. Портфель заказов составил 23,1 млрд руб. (+в 2 раза), основную долю составляют заказы на компрессоры (58%). Долг компании по итогам 1 квартала 2020 г. составил 21,5 млрд руб., продемонстрировав рост на +14,1%. Доля короткого долга - 23%. Чистый долг/EBITDA составляет 2,3х, что говорит об умеренной долговой нагрузке.

Смотреть полный обзор

Никита  Марычев
Никита Марычев

Автор и по совместительству редактор сайта

Копировать ссылку