Монитор рынка облигаций 24 сентября 2020 г.
Сентябрь 24, 2020
Новости и события
В минувшую среду Минфин РФ провел два успешных аукциона, суммарно разместив 120 млрд руб. при спросе в 173 млрд руб.
На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 29015 на 100 млрд рублей при спросе в 142 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,8175% от номинала, средневзвешенная цена - 96,8295% от номинала. Дата погашения ОФЗ выпуска 29015 - 18 октября 2028 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.
На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 20 млрд рублей при спросе в 30,6 млрд рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 96,4100% от номинала, средневзвешенная цена - 96,4542% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,42% годовых, по средневзвешенной цене - 5,41% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годов.
РДЖ проведет сбор заявок на покупку бессрочных флоатеров на сумму от 20 млрд руб.
Башкортостан предложит бонды на 5 млрд руб.
ПИК-Корпорация предложит бонды от 5 млрд руб.
Гидромашсервис планирует провести 30 сентября сбор заявок по облигациям на 3 млрд руб.
Петроинжиниринг планирует предложить в сентябре облигации на 3 млрд руб.
Росморпорт предложит в первой декаде октября бонды на 4 млрд руб.
Киви Финанс планирует предложить облигации на 3 млрд руб.
ВТБ утвердил программы субординированных облигаций на 500 млрд руб.
ДОМ.РФ Ипотечный агент утвердил программу облигаций на 7 трлн руб.
ВСМПО-Ависма утвердила программу облигаций на сумму до 40 млрд руб.
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ОФЗ 46020 | RU000A0GN9A7 | 6.63 | 103.539 | 1000 | 2/6/2036 | 9.45 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 29010 | RU000A0JV4Q1 | 6.59 | 108.238 | 1000 | 12/6/2034 | 9.10 | 36.8 | 182 |
ОФЗ 26230 | RU000A100EF5 | 6.57 | 113.15 | 1000 | 3/16/2039 | 10.33 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 29009 | RU000A0JV4N8 | 6.56 | 108.251 | 1000 | 5/5/2032 | 7.93 | 37.3 | 182 |
ОФЗ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 6.54 | 107.33 | 1000 | 5/10/2034 | 8.87 | 36.15 | 182 |
ОФЗ 29008 | RU000A0JV4P3 | 6.49 | 107.89 | 1000 | 10/3/2029 | 6.59 | 37.65 | 182 |
ОФЗ 26221 | RU000A0JXFM1 | 6.49 | 111.132 | 1000 | 3/23/2033 | 8.22 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26233 | RU000A101F94 | 6.48 | 97.39 | 1000 | 7/18/2035 | 9.80 | 30.42 | 182 |
ОФЗ 26218 | RU000A0JVW48 | 6.35 | 117.657 | 1000 | 9/17/2031 | 7.40 | 42.38 | 182 |
ОФЗ 26228 | RU000A100A82 | 6.27 | 110.492 | 1000 | 4/10/2030 | 6.88 | 38.15 | 182 |
ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | 6.18 | 105.372 | 1000 | 5/23/2029 | 6.59 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 29012 | RU000A0JX0H6 | 6.04 | 100.837 | 1000 | 11/16/2022 | 2.00 | 31.81 | 182 |
ОФЗ 26212 | RU000A0JTK38 | 6 | 106.687 | 1000 | 1/19/2028 | 5.84 | 35.15 | 182 |
ОФЗ 26232 | RU000A1014N4 | 5.97 | 100.649 | 1000 | 10/6/2027 | 5.70 | 29.92 | 182 |
ОФЗ 26207 | RU000A0JS3W6 | 5.82 | 112.698 | 1000 | 2/3/2027 | 5.13 | 40.64 | 182 |
ОФЗ 29006 | RU000A0JV4L2 | 5.77 | 103.25 | 1000 | 1/29/2025 | 3.83 | 32.66 | 182 |
ОФЗ 26226 | RU000A0ZZYW2 | 5.69 | 111.83 | 1000 | 10/7/2026 | 4.83 | 39.64 | 182 |
ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | 5.68 | 110.799 | 1000 | 9/16/2026 | 4.96 | 38.64 | 182 |
ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | 5.59 | 104.26 | 1000 | 3/3/2027 | 5.40 | 31.46 | 182 |
ОФЗ 26229 | RU000A100EG3 | 5.56 | 107.355 | 1000 | 11/12/2025 | 4.32 | 35.65 | 182 |
ОФЗ 26234 | RU000A101QE0 | 5.41 | 96.456 | 1000 | 7/16/2025 | 4.31 | 28.48 | 231 |
ОФЗ 26222 | RU000A0JXQF2 | 5.23 | 106.997 | 1000 | 10/16/2024 | 3.52 | 35.4 | 182 |
ОФЗ 26227 | RU000A1007F4 | 5.21 | 107.696 | 1000 | 7/17/2024 | 3.37 | 36.9 | 182 |
ОФЗ 26223 | RU000A0ZYU88 | 5.14 | 104.41 | 1000 | 2/28/2024 | 3.13 | 32.41 | 182 |
ОФЗ 25084 | RU000A101FA1 | 4.96 | 101.1 | 1000 | 10/4/2023 | 2.75 | 33.54 | 231 |
ОФЗ 46023 | RU000A0JRTL6 | 4.86 | 0 | 600 | 7/23/2026 | 2.63 | 24.41 | 182 |
ОФЗ 26215 | RU000A0JU4L3 | 4.81 | 105.999 | 1000 | 8/16/2023 | 2.66 | 34.9 | 182 |
ОФЗ 46022 | RU000A0JPLH5 | 4.79 | 101.638 | 1000 | 7/19/2023 | 2.18 | 27.42 | 182 |
ОФЗ 26211 | RU000A0JTJL3 | 4.79 | 104.94 | 1000 | 1/25/2023 | 2.18 | 34.9 | 182 |
ОФЗ 26220 | RU000A0JXB41 | 4.68 | 105.734 | 1000 | 12/7/2022 | 2.04 | 36.9 | 182 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
РитейлБФ01 | RU000A100JH0 | 10.07 | 103.2 | 1000 | 7/2/2024 | 2.56 | 27.3 | 91 | |
РОЛЬФ 1Р02 | RU000A101GB7 | 9.34 | 99.96 | 1000 | 2/24/2022 | 1.34 | 22.44 | 91 | |
Новотр 1Р1 | RU000A1014S3 | 8.41 | 101.71 | 1000 | 11/27/2024 | 2.88 | 21.82 | 91 | |
БизНед 1Р1 | RU000A1022G1 | 8.33 | 99.48 | 1000 | 8/23/2024 | 2.92 | 19.7 | 91 | |
РенСтр1P1 | RU000A100X69 | 8.29 | 100.85 | 1000 | 10/7/2022 | 10/8/2021 | 0.98 | 44.88 | 182 |
МОСТРЕСТ 7 | RU000A0JWN63 | 7.49 | 103.12 | 1000 | 7/7/2026 | 7/12/2022 | 1.67 | 46.12 | 182 |
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 7.46 | 102.99 | 1000 | 12/11/2024 | 3.05 | 20.57 | 91 | |
ЕвропланБ6 | RU000A100DG5 | 7.16 | 101.49 | 1000 | 5/15/2029 | 5/25/2021 | 0.64 | 46.87 | 182 |
БелугаБП2 | RU000A100L63 | 7.08 | 106.79 | 1000 | 7/10/2024 | 2.67 | 47.37 | 182 | |
Сегежа1P1R | RU000A101D13 | 7.07 | 100.3 | 1000 | 1/26/2023 | 2.18 | 35.4 | 182 | |
Росагрл1Р1 | RU000A101R09 | 7.06 | 101.6 | 1000 | 5/28/2025 | 3.96 | 36.65 | 182 | |
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 7.05 | 103.45 | 1000 | 9/20/2029 | 9/29/2022 | 1.82 | 43.88 | 182 |
ЧТПЗ 1P5 | RU000A101WB4 | 6.99 | 99.14 | 1000 | 7/4/2025 | 4.08 | 16.45 | 91 | |
АЗБУКАВКП1 | RU000A100HE1 | 6.92 | 104.49 | 1000 | 6/15/2029 | 6/24/2022 | 1.60 | 23.68 | 91 |
Систем1P12 | RU000A101012 | 6.8 | 104.09 | 1000 | 10/23/2029 | 10/29/2024 | 3.49 | 39.14 | 182 |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 6.79 | 99.75 | 1000 | 5/15/2030 | 5/22/2024 | 3.24 | 32.91 | 182 |
СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 6.74 | 100.82 | 1000 | 11/13/2026 | 2/16/2024 | 3.04 | 17.08 | 91 |
ЛнССМУБ1P2 | RU000A0ZYA66 | 6.73 | 102.47 | 890 | 9/9/2022 | 1.05 | 19.86 | 91 | |
ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | 6.71 | 103.87 | 1000 | 9/13/2024 | 9/16/2022 | 1.84 | 21.57 | 91 |
Система1P8 | RU000A0ZYWU3 | 6.7 | 108.22 | 1000 | 2/23/2028 | 8/28/2024 | 3.40 | 44.88 | 182 |
ЧТПЗ 1P3 | RU000A0JXME4 | 6.66 | 109.9 | 1000 | 3/21/2024 | 3.03 | 24.18 | 91 | |
Систем1P11 | RU000A100N12 | 6.58 | 107.43 | 1000 | 7/16/2029 | 7/24/2023 | 2.53 | 46.87 | 182 |
Калаш БП1 | RU000A0JXPU3 | 6.57 | 103.86 | 1000 | 4/21/2022 | 1.45 | 45.38 | 182 | |
НКНХ 1Р-01 | RU000A0ZZZ17 | 6.56 | 114.39 | 1000 | 12/7/2028 | 12/11/2025 | 4.19 | 48.62 | 182 |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6.5 | 105.6 | 1000 | 12/7/2029 | 6.89 | 17.83 | 91 | |
МЕТАЛИНБ04 | RU000A101EF3 | 6.47 | 100.8 | 1000 | 1/30/2030 | 2/4/2026 | 4.58 | 32.66 | 182 |
Тинькофф2R | RU000A1008B1 | 6.45 | 104.11 | 1000 | 3/21/2029 | 3/30/2022 | 1.39 | 46.12 | 182 |
РЖД 1Р-14R | RU000A1008D7 | 6.45 | 118.05 | 1000 | 5/4/2029 | 6.20 | 45.38 | 182 | |
Ростел2P2R | RU000A101FG8 | 6.44 | 101.6 | 1000 | 2/10/2027 | 5.28 | 33.16 | 182 | |
Система1P9 | RU000A1005L6 | 6.44 | 104.8 | 1000 | 2/21/2029 | 3/2/2022 | 1.37 | 49.36 | 182 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность, % | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ПКБ БО-01 | RU000A0JWWG0 | 14.24 | 100.75 | 500 | 10/15/2021 | 0.53 | 18.7 | 91 | |
БДеньги1Р1 | RU000A101483 | 13.44 | 104.25 | 950 | 11/17/2022 | 1.26 | 12.49 | 30 | |
ПКБ 1Р-01 | RU000A1020S0 | 13.37 | 100.47 | 1000 | 8/10/2023 | 1.95 | 32.41 | 91 | |
Шевченк1Р1 | RU000A100YP2 | 13.35 | 101.38 | 1000 | 10/20/2022 | 1.80 | 33.66 | 91 | |
Джи-гр 1Р1 | RU000A101TS4 | 12.81 | 100.46 | 1000 | 6/19/2023 | 1.81 | 31.16 | 91 | |
МигКр 01МС | RU000A100GK0 | 11.23 | 104.47 | 700.3 | 6/19/2022 | 0.84 | 9.21 | 30 | |
ОбувьРо1Р2 | RU000A1015P6 | 11.21 | 103.4 | 1000 | 11/14/2024 | 2.53 | 9.86 | 30 | |
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 10 | 102.35 | 1000 | 7/14/2026 | 2.46 | 53.6 | 182 | |
ЭТС 1Р02 | RU000A101TR6 | 9.87 | 104.49 | 1000 | 6/19/2023 | 1.83 | 29.92 | 91 | |
Самолет1P7 | RU000A100YG1 | 9.14 | 105.9 | 1000 | 10/19/2022 | 7/18/2023 | 1.83 | 29.92 | 91 |
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
АЛРОСА | XS0555493203 | 03.11.2020 | 0.1 | 7.750 | 1.47 | 0.50 | -1.00 | -0.09 | 100.7 | -0.2 | BBB- | BBB- | Baa2 |
АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 3.0 | 4.650 | 2.57 | 0.06 | 2.46 | 0.09 | 106.8 | -0.2 | BBB- | BBB- | |
Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.4 | 6.500 | 5.41 | -0.54 | 4.38 | -0.13 | 102.3 | 0.5 | BB- | BB- | Ba3 |
Вымпелком | XS0587031096 | 02.02.2021 | 0.3 | 7.748 | 1.52 | 0.35 | 0.42 | 0.29 | 102.3 | -0.3 | BB+ | BBB- | Ba2u |
ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 0.8 | 3.950 | 2.37 | -0.06 | 1.50 | -0.03 | 101.5 | -0.1 | BB- | BB | |
Evraz Group | XS1319822752 | 28.01.2021 | 0.3 | 8.250 | 1.59 | 0.26 | 0.87 | 0.27 | 102.3 | -0.2 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 1.3 | 6.750 | 2.22 | 0.21 | 1.99 | 0.16 | 106.1 | -0.3 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.4 | 5.375 | 2.56 | 0.21 | 2.33 | 0.17 | 107.0 | -0.5 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 3.2 | 5.250 | 2.57 | 0.19 | 2.45 | 0.13 | 109.2 | -0.5 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 1.9 | 4.375 | 1.99 | 0.01 | 1.85 | 0.07 | 104.7 | -0.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 2.9 | 6.000 | 2.17 | 0.05 | 2.06 | 0.04 | 111.8 | -0.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0708813810 | 23.01.2021 | 0.3 | 5.999 | 1.39 | 0.49 | 0.77 | 0.58 | 101.6 | -0.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.4 | 6.510 | 1.92 | 0.33 | 1.70 | 0.23 | 106.7 | -0.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 1.7 | 4.950 | 1.99 | 0.13 | 1.84 | 0.17 | 105.3 | -0.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 5.7 | 4.950 | 2.97 | 0.13 | 2.89 | 0.11 | 111.8 | -0.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.3 | 4.950 | 3.11 | 0.17 | 3.05 | 0.14 | 112.2 | -1.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.1 | 8.625 | 3.75 | 0.11 | 3.70 | 0.11 | 152.0 | -1.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 11.1 | 7.288 | 3.85 | 0.11 | 3.77 | 0.07 | 143.0 | -1.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 4.1 | 4.364 | 1.73 | 0.07 | 1.59 | 0.04 | 111.6 | -0.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.4 | 3.600 | 0.55 | 0.30 | -0.00 | 0.11 | 101.4 | -0.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 3.0 | 3.125 | 1.48 | -0.01 | 1.37 | -0.05 | 105.2 | 0.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 3.9 | 2.250 | 1.77 | 0.05 | 1.70 | 0.04 | 102.1 | -0.1 | BBB | Baa2 | |
Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 5.1 | 2.500 | 2.01 | 0.06 | 1.93 | 0.06 | 102.8 | -0.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 3.2 | 2.949 | 1.70 | 0.03 | 1.65 | 0.02 | 104.1 | -0.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 4.8 | 5.150 | 2.81 | 0.16 | 2.76 | 0.18 | 111.8 | -0.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 8.2 | 3.250 | 3.23 | 0.12 | 3.22 | 0.13 | 100.2 | -1.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 4.0 | 5.950 | 4.12 | 0.07 | 4.05 | 0.12 | 107.7 | -0.4 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 4.8 | 4.949 | 4.38 | 0.03 | 4.34 | 0.04 | 102.7 | -0.3 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 0.8 | 5.950 | 3.44 | 0.10 | 2.98 | 0.08 | 102.2 | -0.1 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.4 | 5.125 | 3.67 | 0.11 | 3.51 | 0.05 | 105.2 | -0.2 | BB+ | Ba2 | |
DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 3.9 | 6.750 | 4.71 | 0.00 | 4.54 | 0.12 | 108.7 | -0.4 | |||
Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 2.3 | 5.075 | 5.22 | 0.11 | 4.65 | -0.01 | 100.3 | -0.1 | BB | Ba1 | |
Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 1.3 | 6.872 | 2.93 | 0.07 | 2.57 | 0.01 | 105.3 | -0.1 | BB+ | Ba2 | |
Global Ports | XS1405775450 | 22.09.2023 | 2.8 | 6.500 | 3.32 | 0.06 | 3.03 | 0.08 | 109.4 | -0.3 | BB+ | Ba2 | |
КОКС | XS1600695974 | 04.05.2022 | 1.5 | 7.500 | 5.14 | 0.12 | 4.62 | 0.10 | 104.1 | -0.1 | NR | B | B2 |
ЛУКОЙЛ | XS0554659671 | 09.11.2020 | 0.1 | 6.125 | 1.45 | 0.48 | -0.31 | -0.39 | 100.6 | -0.1 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.4 | 4.563 | 1.98 | 0.11 | 1.79 | 0.00 | 106.7 | -0.2 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.3 | 4.750 | 2.68 | 0.05 | 2.66 | 0.10 | 111.7 | -0.4 | BBB | BBB+ | |
ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 1.6 | 6.656 | 1.76 | 0.15 | 1.50 | 0.05 | 108.3 | -0.2 | BBB | BBB+ | Baa2 |
Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.3 | 4.850 | 2.37 | 0.06 | 2.21 | 0.02 | 108.8 | -0.3 | BB+ | BB+ | Ba1 |
МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.5 | 5.000 | 2.42 | 0.11 | 2.20 | 0.01 | 107.0 | -0.2 | BBB- | BB+ | Baa3u |
НОВАТЭК | XS0588433267 | 03.02.2021 | 0.3 | 6.604 | 1.59 | 0.59 | 0.18 | 0.15 | 102.0 | -0.2 | BBB | BBB | Baa2 |
НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 2.1 | 4.422 | 2.09 | 0.09 | 1.83 | -0.03 | 105.3 | -0.1 | BBB | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.6 | 4.500 | 2.13 | 0.11 | 1.97 | 0.09 | 106.4 | -0.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 3.7 | 4.000 | 2.34 | 0.09 | 2.23 | 0.04 | 106.5 | -0.3 | BBB- | BBB | |
Норникель | XS0982861287 | 28.10.2020 | 0.1 | 5.550 | 2.25 | 0.15 | 0.24 | -0.76 | 100.3 | -0.1 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 1.9 | 6.625 | 2.15 | 0.16 | 1.98 | 0.16 | 109.1 | -0.4 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 2.4 | 4.100 | 2.28 | 0.10 | 2.13 | 0.08 | 104.6 | -0.3 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 1.5 | 3.849 | 2.06 | 0.01 | 1.88 | 0.14 | 102.8 | -0.2 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 3.6 | 3.375 | 2.56 | 0.12 | 2.49 | 0.11 | 103.1 | -0.4 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 1.7 | 8.125 | 5.88 | 0.07 | 5.53 | 0.08 | 104.2 | -0.1 | B | B | |
Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 2.2 | 5.250 | 2.18 | 0.16 | 1.99 | 0.22 | 107.2 | -0.4 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.5 | 4.699 | 2.20 | 0.17 | 1.92 | 0.13 | 103.9 | -0.2 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 3.1 | 4.700 | 2.49 | 0.09 | 2.36 | 0.14 | 107.2 | -0.5 | BB | BB | Ba1 |
РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.4 | 5.700 | 1.46 | 0.04 | 1.38 | 0.05 | 106.4 | -0.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 3.2 | 4.375 | 2.03 | 0.13 | 1.84 | 0.05 | 108.0 | -0.5 | BBB | Baa2 | |
РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 0.6 | 3.374 | 0.55 | 0.18 | 0.28 | 0.56 | 101.9 | -0.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 2.3 | 4.600 | 0.81 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 109.2 | -0.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1501561739 | 06.10.2020 | 0.0 | 3.450 | 3.36 | -0.05 | -0.98 | 0.59 | 100.1 | -0.0 | BBB- | BBB | |
РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 6.0 | 2.200 | 1.69 | 0.03 | 1.63 | 0.01 | 103.2 | -0.2 | BBB | Baa2 | |
Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.4 | 4.199 | 2.26 | 0.20 | 1.92 | 0.17 | 103.0 | -0.2 | BBB- | Baa3 | |
Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 1.3 | 5.125 | 4.21 | 0.23 | 3.53 | 0.05 | 101.7 | -0.2 | B+ | B1 | |
Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.4 | 5.300 | 4.18 | -0.00 | 3.97 | 0.08 | 103.0 | -0.1 | B+ | B1 | |
Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 2.2 | 4.850 | 4.23 | 0.15 | 3.90 | 0.05 | 101.8 | -0.2 | B+ | B1 | |
Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 0.9 | 3.850 | 1.59 | -0.01 | 1.31 | 0.05 | 102.2 | -0.1 | BBB- | BBB | |
Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 1.9 | 5.900 | 2.05 | 0.07 | 1.94 | 0.15 | 107.8 | -0.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 3.8 | 3.150 | 2.35 | 0.02 | 2.30 | 0.08 | 103.1 | -0.3 | BBB | Baa2 | |
Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 2.8 | 4.125 | 2.04 | -0.07 | 1.95 | 0.03 | 106.2 | 0.0 | BBB- | Baa3 | |
Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 3.8 | 3.450 | 2.43 | 0.11 | 2.30 | 0.09 | 104.2 | -0.3 | BBB- | Baa3 | |
Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.5 | 5.375 | 2.47 | 0.08 | 2.31 | 0.11 | 107.8 | -0.3 | BB+ | BB+ | Ba2 |
ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 1.1 | 3.950 | 1.71 | 0.09 | 1.43 | 0.09 | 102.6 | -0.2 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 2.4 | 3.949 | 2.37 | 0.05 | 2.24 | 0.07 | 104.0 | -0.3 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 3.8 | 3.050 | 2.42 | 0.04 | 2.37 | 0.09 | 102.5 | -0.3 | BBB- | BBB- | Baa3 |
Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 3.7 | 4.000 | 3.11 | 0.05 | 2.89 | 0.01 | 103.8 | -0.1 | BB- | Ba2 | |
ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 3.5 | 4.500 | 3.76 | 0.11 | 3.56 | 0.12 | 102.9 | -0.4 | BB- | Ba3 |
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 0.6 | 7.750 | 1.63 | -0.24 | 1.31 | -0.11 | 103.7 | 0.0 | BB+ | BB+ | Ba1 |
ВТБ | XS0548633659 | 13.10.2020 | 0.0 | 6.551 | 1.75 | 0.51 | -3.28 | -1.79 | 100.3 | -0.1 | BBB- | Baa3 | |
ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 9.9 | 6.250 | 5.68 | 0.07 | 5.57 | 0.05 | 106.2 | -0.6 | BBB- | Baa3 | |
ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.4 | 6.800 | 2.66 | 0.05 | 2.58 | 0.03 | 120.1 | -0.2 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 2.9 | 5.942 | 2.29 | 0.08 | 2.26 | 0.14 | 111.1 | -0.5 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 2.3 | 4.032 | 1.70 | 0.06 | 1.42 | -0.05 | 105.8 | -0.1 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 1.7 | 6.025 | 2.06 | 0.06 | 1.85 | 0.04 | 107.1 | -0.1 | BBB- | BBB | |
Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 1.1 | 5.875 | 2.81 | -0.04 | 2.30 | -0.08 | 103.6 | -0.0 | BB- | BB | |
Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 2.2 | 5.550 | 3.91 | 0.02 | 3.68 | 0.03 | 103.9 | -0.1 | BB- | BB | Ba3 |
Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 0.7 | 5.717 | 1.35 | -0.09 | 0.81 | -0.15 | 103.3 | -0.0 | BBB | Baa3 | |
Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.3 | 6.125 | 2.06 | 0.02 | 1.82 | -0.05 | 105.6 | -0.1 | BBB | Baa3 | |
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 1.7 | 8.000 | 5.66 | -0.04 | 5.13 | -0.06 | 104.4 | 0.0 | |||
Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 1.3 | 8.000 | 7.38 | 0.19 | 6.85 | 0.18 | 101.1 | -0.3 | B | B2u | |
ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 1.9 | 6.950 | 3.91 | 0.22 | 3.73 | 0.22 | 106.2 | -0.4 | B- | Ba2 | |
ВТБ | XS0810596832 | Perp | 2.0 | 9.500 | 5.26 | 0.26 | 5.09 | 0.31 | 108.8 | -0.7 | NR | ||
Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 1.9 | 8.875 | 11.56 | -0.00 | 11.26 | 0.32 | 95.3 | -0.3 | B- | Caa2u | |
Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 1.8 | 7.500 | 8.81 | 0.07 | 8.71 | 0.49 | 97.7 | -0.5 | B+ | ||
Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 2.7 | 8.500 | 4.12 | 0.20 | 4.02 | 0.35 | 112.6 | -0.9 | NR | ||
Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.5 | 5.250 | 2.80 | 0.04 | 2.65 | 0.06 | 106.4 | -0.2 | BBB- | ||
Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 2.0 | 5.125 | 2.58 | 0.07 | 2.37 | 0.00 | 105.3 | -0.1 | BBB- | Ba1 | |
Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 1.8 | 9.250 | 6.08 | -1.05 | 5.80 | -1.04 | 106.1 | 1.9 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Изм. дох-сти по спросу за неделю | Дох-сть по предлож. (%) | Изм. дох-сти по предлож. за неделю | Сред. цена (в % от ном) | Изменение сред. цены за неделю | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.5 | 4.500 | 1.23 | 0.06 | 0.99 | -0.07 | 105.1 | 0.0 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 2.8 | 4.875 | 1.45 | 0.03 | 1.41 | 0.10 | 110.0 | -0.2 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 5.0 | 4.750 | 2.02 | 0.10 | 1.95 | 0.06 | 114.7 | -0.6 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 5.9 | 4.250 | 2.27 | 0.15 | 2.21 | 0.10 | 112.5 | -0.8 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.7 | 12.750 | 2.50 | 0.06 | 2.46 | 0.09 | 172.0 | -0.9 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 7.3 | 4.375 | 2.46 | 0.10 | 2.45 | 0.12 | 114.6 | -0.8 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 10.9 | 5.100 | 3.20 | 0.15 | 3.19 | 0.15 | 122.0 | -2.0 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.7 | 5.625 | 3.44 | 0.11 | 3.43 | 0.12 | 133.1 | -2.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.7 | 5.625 | 3.44 | 0.13 | 3.43 | 0.13 | 133.1 | -2.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.4 | 5.875 | 3.46 | 0.11 | 3.45 | 0.12 | 138.1 | -2.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 16.1 | 5.250 | 3.43 | 0.12 | 3.42 | 0.11 | 131.8 | -2.5 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
Выпуск облигаций | Ориентир по ставке купона (доходность) | Закрытие книги заявок (размещение) | Объем млн | Валюта |
ПИК-Корпорация, 001Р-03 | 25.09.2020 (30.09.2020) | 5,000 | RUB | |
ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-03 | 7.75% - 7.95% (7.90% - 8.11%) | 30.09.2020 (02.10.2020) | 3,000 | RUB |
Гидромашсервис - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. По итогам 1 квартала 2020 г. компания продемонстрировала положительные финансовые результаты. Выручка ГМС выросла на 3% и составила 9,1 млрд руб. 40% выручки приходится на выручку от насосов, 34% - на нефтегазовое оборудование, 24% - на компрессоры. Показатель EBITDA вырос в 2 раза до 1,1 млрд руб. за счет восстановления EBITDA в сегменте «Нефтегазовое оборудование и проекты». Бэклог на 1 апреля 2020 г. продемонстрировал рост на 29% г/г. 48,4% приходится на компрессоры, 35,6% - на насосы, 14,5% - на нефтегазовое оборудование, остальные 1,5% - на строительство. Портфель заказов составил 23,1 млрд руб. (+в 2 раза), основную долю составляют заказы на компрессоры (58%). Долг компании по итогам 1 квартала 2020 г. составил 21,5 млрд руб., продемонстрировав рост на +14,1%. Доля короткого долга - 23%. Чистый долг/EBITDA составляет 2,3х, что говорит об умеренной долговой нагрузке.