Стрэнгл

англ. strangle двойной

опцион с одновременной куплей-продажей - опциона на покупку и опциона на продажу с разными ценами реализации, но одинаковыми сроками исполнения.

двойной опцион с одновременной покупкой или продажей пут-опциона и колл-опциона с разными ценами реализации (при этом цена реализации пут-опциона обычно ниже цены реализации колл-опциона).

двойной опцион с одновременной куплей-продажей опциона на покупку и опциона на продажу с разными ценами реализации, при этом цена реализации опциона на покупку обычно ниже цены реализации опциона на продажу.

Покупка или продажа одинакового количества опционов "пут" и "колл" на определенные финансовые инструменты с одними и теми же датами исполнения, но различными ценами исполнения. Покупатель "стрэнгла" рассчитывает получить прибыль от сравнительно сильных изменений в цене финансовых активов, лежащих в основе опционов, независимо от направленности этих изменений.

англ. strangle) – одна из форм рыночной стратегии с применением опционов колл и пут на один и тот же базисный актив с одинаковыми датами истечения, но с разными ценами исполнения. Покупка С. – одновременная покупка опционов колл и пут с одинаковыми датами истечения. Продажа С. – одновременная продажа опционов колл и пут с одинаковыми датами истечения. Стратегию С. инвестор использует для тех же целей, что и стратегию стеллаж, однако, она более привлекательна при продаже С. (т. е. для продавцов опционов), т. к. позволяет получать прибыль в более широком диапазоне рыночных цен.