На торговой сессии 7 ноября индекс пробил верхнюю границу среднесрочного «бычьего» тренда (синие границы) от февраля текущего года. Сегодня котировки вернулись под эту линию, обозначив ее ложный пробой. В случае пробоя 6-летней линии поддержки (красная) с текущим значением 2970 п., выступающей границей 6-летнего восходящего тренда, есть все шансы наконец начать полноценную коррекцию вниз.
Торговый план*: продажа фьючерса MIX-12.19 от уровня 297 500–297 700 с целью 290 000. Стоп-лосс выставляется на уровне 301 000. Потенциальная доходность сделки составляет 2,6%.
Российский рынок находится в перекупленном состоянии третью неделю подряд, на что указывают осцилляторы RSI и Stochastic. Более надежный (менее чувствительный) осциллятор RSI почти подал сигнал на продажу — выход из зоны перекупленности 70–100% вниз. Для большей надежности можно дождаться пробоя вниз исторической поддержки по RSI в районе 62%.
Трендовая линия индикатора ADX (синяя) достигла своего исторического максимума в области 72–73%. Именно по достижению данного уровня в конце 2016 г. линией тренда ADX началась глобальная коррекция индекса вниз. В теории, если трендовая линия индикатора пересекла вверх 50%, то это уже указывает на «перегрев» инструмента (в нашем случае индекса). Все это подтверждает продолжительную перекупленность рынка.
В качестве ближайшего целевого уровня коррекции взят уровень поддержки 290 000. Промежуточная поддержка — 293 500.
БКС Брокер
