Дюрация Маколея

Средневзвешенный срок до погашения потоков наличности от облигации, где в качестве весов выступают текущие стоимости потоков наличности, деленные на цену.

Дюрация Маколея - средневзвешенный срок до погашения потоков наличности от облигации, в котором в качестве весов выступают текущие стоимости потоков наличности, деленные на цену.

Показатель, характеризующий средневзвешенный срок поступлений доходов от ценных бумаг, где в качестве весов выступают дисконтированные величины доходов (например, дюрация облигации с нулевым купоном равна ее сроку до погашения, т.к. все выплаты будут в конце срока). Разработан Ф. Маколеем в 1938г., получил распространение с начала 70-х годов XX века. См. пример 13.