InvestFuture

Формула Блэка-Шоулза

Просмотры: 662
Оцените материал:
(оценок: 36, среднее: 4.47 из 5)

Формула Блэка-Шоулза

наиболее широко используемая модель для определения стоимости опционов, названная по имени ее создателей — Фишера Блэка (Fischer Black) и Майрон Скоулза (Myron Scholes). Эта модель основана на логарифмически нормальном распределении доходности и учете стоимости портфеля ценных бумаг, дублирующего опцион "колл".

Финансы. Словарь по книге