Подразумеваемая волатильность

Подразумеваемая волатильность - волатильность цены базисного актива, соответствующая рыночной стоимости опциона за вычетом внутренней стоимости в рамках используемой теоретической модели расчета стоимости опциона. Подразумеваемая волатильность не связана с текущей ценой базисного актива.

Предполагаемая степень волатильности акций, используемая при определении цены опциона. Поскольку остальные факторы, участвующие в опционной модели ценообразования, известны, подразумеваемая волатильность рассчитывается последней, в качестве "переменного" фактора, после того как другие компоненты ценообразования уже приняты в расчет.