Стрэддл

straddle) – опционная стратегия, состоящая в одновременной покупке (продаже) опционов «пут» и «колл» с одинаковой ценой и сроком выполнения.

Одновременная покупка или продажа равного числа опционов "пут" и "колл" с одинаковыми условиями. См. также Spread ("спред", разница между ценами, курсами, ставками).

1) сочетание одновременной покупки одного товара с продажей другого (на товарных рынках); 2) соглашение, предоставляющее держателю ценных бумаг право продавать или покупать их по определенной цене (на рынке акций).

Стрэддл - покупка фьючерсного контракта на один месяц и продажа фьючерсного контракта на идентичные товары на другой месяц.

Опционный спрэд с одновременной продажей или покупкой пут-опциона и колл-опциона с одной и той же ценой исполнения.

Срочная арбитражная сделка, при котором длинная позиция занимается и по опциону пут и по опциону колл.

Разновидность спреда: одновременная покупка или продажа одинакового количества опционов "пут" и "колл" на определенные финансовые инструменты с одними и теми же ценами исполнения и датами исполнения. Покупатель "стрэддла" рассчитывает получить прибыль от сравнительно сильных изменений в цене финансовых активов, лежащих в основе опционов, независимо от направленности этих изменений.

(Straddle) Стратегия, используемая дилерами в торговле опционами (options) или фьючерсами (futures). На рынке опционов эта стратегия предполагает одновременную покупку опционов типа "пут" и "колл". Наибольшая прибыль возникает в тех случаях, когда курс соответствующей ценной бумаги весьма изменчив. сравни: "бабочка" (butterfly). В сделках с товарными и валютными фьючерсами "стрэддл" предполагает покупку и продажу опционов или одновременную покупку и продажу одного и того же товара или одной и той же валюты с поставкой в будущем, часто на различных рынках. Невыполнение второй части "стрэддла" известно под названием "ломание ноги" (breaking a leg).