Оценки специалистов Fitch в 2,5 раза превышают предыдущие подсчеты банков.
По подсчетам специалистов рейтингового агентства Fitch, основывающихся на новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (она стала обязательной для банков с 1 октября 201 года), каждый четвертый российский заемщик отдавал в 2019 году по кредитам больше 80% своих доходов.
Согласно новой методологии, к группе с долговой нагрузкой выше 80% сейчас относится чуть менее 25% клиентов банков, отмечает РБК. А по старой методике, исходя из собственных моделей, банки долю таких заемщиков оценивали иначе: в первом квартале они говорили о менее чем 10% слишком закредитованных заемщиков.
При этом к наименее закредитованным заемщикам, то есть тем, кто тратит на погашение долга менее 30% дохода, банки относили более 35% клиентов. Методология ЦБ урезает их долю до 20%.
Столь существенную разницу Fitch объясняет тем, что ЦБ сейчас рекомендует участникам рынка использовать для расчета доходы, которые гражданин может подтвердить документами. Кроме того, кредиторы могут запрашивать данные из Пенсионного фонда и ФНС. А вот при самостоятельном расчете ПДН банки учитывали и прочий доход, о котором сообщали сами заемщики. И разница между данными “на бумаге” и фактическим доходом зачастую может быть очень существенной, отмечают эксперты.
Они отмечают, что расхождение методик уже привело к тому, что “средний риск-вес для необеспеченных кредитов, выданных в октябре, увеличился до 220% по сравнению со 170% по необеспеченным кредитам, выданным в апреле—сентябре, когда применялись предыдущие риск-веса”. А ведь от размера коэффициента зависит количество капитала, требующегося для обеспечения кредита. Правда пока, как пояснил РБК аналитик Fitch Антон Лопатин, повышение надбавок по кредитам значительно на капитал банков не повлияло.
“По нашим оценкам, повышение [риск-весов] могло бы быть существенно меньшим (на 30 п.п., а не 50 п.п.), если бы банкам было разрешено взвешивать кредиты на основании показателей, которые они используют для выдачи кредитов, а не на регулятивном определении ПДН, используемом ЦБ”, — цитирует издание Fitch.
Между тем, как писали ранее “Вести. Экономика”, эксперты ожидают, что новые требования к банкам по оценке долговой нагрузки заемщиков приведут к росту концентрации выдачи потребительских займов в регионах с высокими средними доходами. В конце ноября 2019 года, по данным ОДКБ, такими стали Москва, Московская область, Красноярский край и Санкт-Петербург.
