Торговля по объемам - важная стратегия для работы на рынке Forex, однако многие трейдеры на начальных этапах работы упускают этот подъод к анализу из внимания. Разбираемся, для чего и как нужно анализировать объемы торгов.
Метод VSA - анализ цены и объема. Видео
VSA (Volume Spread Analysis) - анализ объема торгов на финансовых рынках в комбинацией с движением цены. В данном случае термин "спред" означает амплитуду колебаний цены за анализируемый период (фактически - размер японской свечи от максимума до минимума).
При работе по методике VSA трейдеры анализируют объем сделок и форму свечи. Почему нельзя ограничиться только лишь графическим анализом японских свечей? Возможно, ответить на этот вопрос вам поможет метафора, сравнивающая движение финансового рынка с движением автомобиля:
Автомобилю нужен бензин, чтобы сдвинуться с места. Вот так и цене, чтобы преодолеть сильный уровень поддержки или сопротивления, нужен объем денег в рынке
Если движение цены не подтверждается ростом объема, оно может оказаться ложным, а ваш депозит - безвозвратно утерянным. Вот почему опытные трейдеры дожидаются подтверждения рыночных движений ростом объема торгов!
Торговля по объемам появилась еще в начале 20 века. Основатели концепции VSA - Ричард Вайкофф и Том Уильямс. Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам.
Где получить информацию об объемах на Forex?
К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка - всех участников торгов просто физически невозможно учесть.
Однако сами авторы теории VSA считают, что точные цифры знать необязательно - достаточно научиться вычислять относительные объемы торгов. Критическое значение имеет динамика объема торгов: средняя, низкая или высокая.
Так, основатель VSA Том Уильямс прямо утверждает: «Если другие данные по объему недоступны, то можно использовать тиковый объем»
Два способа отследить объемы торгов на форекс:
- Данные фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи (CME). Напомним, фьючерс - соглашение о купле-продаже актива по заранее согласованной цене в определенную дату. Объем торгов валютой на CME предоставляет схожую картину с ситуацией на рынке Forex, так как фьючерсный рынок, фактически, следует за спот рынком валюты.
- Тиковый (относительный) объем - количество тиков в единицу времени. Индикаторы тикового объема на Forex отражают количество транзакций, совершенных в определенный временной промежуток. Как правило, на графиках эти индикаторы отображены в качестве столбцов гистограммы. Длина каждого столбца определяется количеством транзакций. Иными словами, чем выше количество совершенных сделок за период времени, тем выше столбец гистограммы, соответсвующий конкретной японской свече.
Вы можете выбрать для себя любой из этих методов. Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение. В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, - Better Volume.
Индикатор VSA Better Volume
Better Volume – один из наиболее распространенных и одновременно простых в использовании индикаторов для анализа цены и объема на Forex. Он сравнивает объем текущей японской свечи с последними 20 свечами.
Обратите внимание: индикатор требует дополнительной установки в торговый терминал Metatrader. Инструкцию вы найдете в видео, приведенном выше на этой странице
Вот так индикатор Better Volume будет выглядеть на графике
Индикатор Better Volume состоит из пяти разноцветных столбцов гистограммы. Расшифруем их значения:
- Голубой цвет - японская свеча, которой сопутствует нейтральный (средний) торговый объем.
- Красный цвет - соответствует бычьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Красный столбец при восходящем тренде на рынке может сообщать о том, что объем торгов достиг максимума, а значит, в настоящий момент образуется вершина восходящего тренда. Если же красный столбец возник сразу после медвежьего тренда, он может сигнализировать о скором развороте рынка наверх.
- Белый цвет - соответствует медвежьей японской свече с широкой амплитудой и высоким объемом торгов. Белый столбец индикатора часто сигнализирует о том, что мы находимся в начале или в конце нисходящего тренда.
- Зеленый цвет - японская свеча с узким телом и высоким объемом торгов. Зеленый столбец сигнализирует о том, что на рынке много продавцов и много покупателей, а в настоящий момент происходит "передача контроля" над направлением тренда.
- Желтый цвет - торговый объем на рынке невелик, а значит - больших "движущих" денег в рынке в настоящий момент нет. Как правило, желтый столбец говорит о скором росте объема торгов и появлении ярковыраженного направления.
Стратегии торговли по объемам
Кульминация покупок
Ниже приводим две распространенные стратегии для торговли на базе информации об объемах торгов. Первая из них называется "Кульминация покупок" и позволяет определить завершение восходящего тренда на рынке:
Кульминация продаж
Стратегия "Кульминация продаж" - зеркальная. Она позволяет определить окончание нисходящего тренда и разворот рынка наверх в ситуации, когда успилие продавцов не принесло результата.
Выводы
Несмотря на отсутствие информации об абсолютном объеме торгов на рынке Forex, мы можем использовать тиковые объемы для анализа и прогнозирования ценовых движений.
Можно использовать для работы данные об объемах на фьючерсном рынке, можно пользоваться встроенными индикаторами в терминале. Более продвинутые трейдеры добавляют в терминал простой и понятный индикатор Better Volume, позволяющий без лишних усилий соотнести цену и объем в рынке и составить свой прогноз.
Понравился материал? Регистрируйтесь на обучающие вебинары Admiral Markets, чтобы освоить другие темы!
Следующий урок: Price Action. Как торговать без индикаторов?
