Банк России провел стресс-тестирование российских банков при цене нефти $25 за баррель. В этом случае банки получат убытки в 300 млрд, около 19,2% столкнется с дефицитом капитала.
Стрессовый сценарий предполагает снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%, курс доллара на российской бирже в этом случае составит 82 руб., инфляция не превысит 7,2%.
"Эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов", - уточняет ЦБ.
Для сравнения: по итогам 2015 г. ВВП РФ упал на 3,7%, курс рубля в среднем за год составил 52 руб., инфляция – 12,9%.
"С учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, - отмечает регулятор, - банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,3 трлн руб.".
• Ссылки по теме ЦБ РФ: в стране потерял лицензию 141 банк
В стресс-тесте для консервативной оценки кредитного риска предполагается доформирование резервов на возможные потери по портфелю пролонгированных ссуд исходя из величины расчетного резерва в размере 100% стоимости портфеля, а также 50%-го обесценения обеспечения.
При расчете стресс-теста учитывалась проведенная в 2015 г. докапитализация банков через АСВ.
В стрессовом сценарии по результатам расчета ЦБ макромодели объем вкладов физических лиц в номинальном выражении за год может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении – на 6,3%.
По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам).
Средняя доля "плохих" ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10,0% до 17,8%.
На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% от общего объема потерь
Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% – на фондовый риск и около 10% – на валютный.
На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.
С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн руб., возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка: на них по состоянию на 01.01.2016 приходилось 19,2% активов банковского сектора.
С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн руб.
По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала – с 8,2% до 6,3%, основного капитала – с 8,5% до 6,8%, совокупного капитала – с 12,7% до 10,7%), но останутся выше регулятивного минимума.
ВЫВОД ЦБ:"Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала, банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений", - заявили в ЦБ.
В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивался риск "заражения" на межбанковском рынке (эффект домино).
При реализации эффекта домино дефицит капитала в размере 0,2 трлн руб. может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн руб.
