InvestFuture

Ordinary least squares . Метод простых наименьших квадратов

Просмотры: 564
Оцените материал:
(оценок: 26, среднее: 4.31 из 5)

Ordinary least squares . Метод простых наименьших квадратов

Наиболее распространенный метод оценки параметров линейного уравнения регрессии. Рассмотрим простейшее линейное уравнение с одной независимой величиной Y (располагаемый доход) и одной зависимой C (расходы на потребление): С = а + bY. Исходя из набора данных, состоящих из пар данных наблюдения за величиной дохода Y и потребления C, необходимо провести прямую линию. Графически это выглядит следующим образом: Линия наиболее точного соответствия выводится таким образом, чтобы сумма квадратов вертикальных отрезков между точками и самой линией была минимальной. Полученный график дает информацию о возможном значении зависимой переменной. Соответствие линии результатам выборочных наблюдений (goodness of fit) измеряется коэффициентом корреляции (см. Correlation coefficient).  

Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика